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极值统计在巨灾保险中的应用

魏海涛  
【摘要】: 极值统计学是概率统计理论的一个重要分支,主要研究随机事件极端情况的统计规律性。巨灾风险从字面上理解就是可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险。应对巨灾国际上通行的做法是建立政府支持下的巨灾保险制度。然而保险并非承保一切风险,可保风险成了保险的第一要素。作为可保风险一般要求损失程度高,发生概率小,损失具有确定的概率分布,损失的发生具有相对独立性等条件。本文运用广义Pareto分布拟合我国地震损失数据,确定了地震损失超出量的分布形式;运用二元极值理论的独立性检验对区域地震震级发生的独立性进行检验,确定了地震震级在一个较大范围的发生具有相对独立性。从而为巨灾风险的可保性奠定一个坚实的数理基础,为定义和划分我国巨灾风险提供参考。


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