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中国商业银行X效率研究

尚丽娜  
【摘要】: 本文根据从Bankscope数据库中获得的数据,运用非参数方法中常见的数据包络分析技术测量了1998~2005年中国商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、配置效率以及X效率。所涉及到的商业银行样本第一次全面覆盖到了中国的四大国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行。本文运用数据包络分析技术列出所能获得的样本银行这8年间的效率得分,指出它们处在规模报酬的什么区间上,技术是否有效以及为无效率的银行提出改进建议。同时本文将试图利用Tobit模型确定所谓的有效率和无效率银行的主要特征,以及分析效率得分同银行特征之间存在哪些关系。最后还会构建Malmquist生产指数以确定生产力增长的来源,根据上述的研究结果提出提升我国商业银行X效率的途径。 本文在已有的国内外相关文献及中国实际数据的基础上,尝试着做一点相关工作。从可获得的文献来看,本文的主要创新点可概括如下:第一,在样本数据的选取上第一次将城市商业银行、农村商业银行和外资银行也涵盖进来,丰富了分析的样本量,能较全面地了解可以代表整个中国商业银行的相关银行的效率运行状况,弥补国内已有文献在银行样本选取上的不足。第二,运用数据包络分析模型,Tobit模型以及Malmquist生产指数,实证研究了中国1998~2005年的商业银行X效率状况,银行效率得分与银行特征之间存在的关系以及确定银行生产力增长的来源。第三,为样本银行中无效率银行的效率改进提供可行方案。 本论文的研究内容大致安排如下。 第1章为导论,从选题的背景出发,指明了研究商业银行X效率的意义,回顾了国内外研究银行效率的状况,给出了本文的研究方法和思路,以及总结了本文的主要创新点等。第2章先给出了效率、商业银行效率和商业银行X效率的内涵,然后又概括了马克思主义和当代西方经济学对银行效率的观点。第3章首先比较了参数方法和非参数方法的优缺点,然后详细地介绍了非参数方法中的DEA模型,这其中具体包括了对DEA模型中基础概念的介绍,DEA模型的图解以及线性规划的表述,以及对投入和产出的界定。第4章通过选取恰当的投入产出指标,利用DEA模型对1998~2005年的样本银行进行了X效率测度以及找出银行无效率的原因。第5章首先利用两步法中的第二步——Tobit模型,分析影响了中国商业银行X效率的因素,最后通过Malmquist生产指数确定出生产力增长的来源。在论文的最后一章,提出了三条改进中国商业银行X效率的途径。


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