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n阶线性回归相依利率的风险模型破产概率

李晓  
【摘要】:风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。离散时间风险模型是其中的一个分支。在实际生活中,由于各种因素的影响,经典的离散时间模型需要相应的得到推广。一个重要的原因是考虑到不同时间段的不同利率以及索赔时间的不同对破产概率的影响。 本文讨论具有n阶线性回归结构的利率对破产概率的影响,主要研究两个推广的离散时间模型,得到了破产概率的积分方程以及破产概率不等式。


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8 本报记者 唐福勇;住房信贷利率上升能否“掐紧”房价“脖子”?[N];中国经济时报;2005年
9 谭雅玲;利率使石油与黄金逆向运行(上)[N];中国黄金报;2004年
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