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中国建设银行住房抵押贷款证券化实践研究

张芸  
【摘要】:随着2007年底美国次贷危机的爆发,全球经济随之发生衰退,金融业发生剧烈震荡,美国住房抵押贷款证券化存在的一些问题也在这次次贷危机中暴露出来。我国遭受了全球经济危机的严重影响,住房抵押贷款证券化作为一种新的融资方式,是降低金融风险、解决流动性的重要手段,对房地产市场以及资本市场的稳定和发展会产生重大影响,是我国需要急切推进发展的工作之一。我国究竟该如何推行作为最重要的国际金融创新之一的住房抵押贷款证券化成为金融界讨论的又一关键问题。在这种背景下,对我国的住房抵押贷款证券化进行研究。中国建设银行于2005年12月发行了住房抵押贷款证券,此举开创了中国住房抵押贷款证券化的先例,2007年12月,中国建设银行再次发行住房抵押贷款证券,尽管和国外成熟的住房抵押贷款证券化相比还有很大距离,但却是我国住房抵押贷款证券化实践的一大进步。 本文从规范研究和实证研究两个角度出发,运用定性与定量分析相结合、宏观与微观分析相结合的方法,论述了中国建设银行住房抵押贷款证券化的实践。首先对住房抵押贷款证券化研究理论进行了梳理。其次,介绍了我国住房抵押贷款证券化的路径选择、发展历程及中国建设银行实践的概况,以此作为本文的必要前提。再次,通过从供求分析、风险分析、定价机制分析这几个方面,对中国建设银行住房抵押贷款证券化实践进行深入的分析和探讨,从融资成本优势、资本结构优化、风险管理需求、投资理财需求四方面进行供求分析;分析研究中国建设银行住房抵押贷款证券化所面临的主要风险,着重研究提前偿付风险,并以SMM模型和CPR模型为基础,实证研究提前偿付风险的影响因素;结合中国建设银行住房抵押贷款证券化流程,分析定价基本思路,并用传统定价方法为其定价。最后,对中国建设银行住房抵押贷款证券化给出对策和建议,从进一步明确我国住房抵押贷款证券化的目标取向。


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