收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

交互效应面板数据模型的方法论及应用研究

叶小青  
【摘要】:传统面板数据模型通常以可加形式引入个体效应和时间效应,来反映个体异质性与不随个体变化的时间效应。Bai(2009)提出了交互效应的面板数据模型(IEPDM),在传统面板数据模型中引入了个体效应与时间效应的交互项,来揭示共同因素对不同个体的效应差异性。近几年来,带交互效应的面板数据模型备受关注,其理论研究得到了深入发展。但现有的交互效应面板数据模型的研究都是基于二维面板数据结构,单方程的线性模型。基于二维面板数据结构模型无法研究区域间的劳动力流动、资本流动和双边贸易等实际案例;基于线性模型不能反映现实经济中变量之间的非线性关系;基于单方程的交互效应面板数据模型无法考察变量间的反馈机制、动态冲击效应。所以,在全面系统地分析现有交互效应面板数据模型的优点基础上,本文的研究内容分为两个层次:一是模型方法论研究,二是方法论成果对中国现实问题的应用。 方法论研究:第一,鉴于线性模型无法考察经济变量之间的非线性关系,本文将非线性平滑转换引入到交互效应的面板数据模型中,建立了非线性交互效应面板数据模型(NIEPDM)。对静态模型提出了非线性迭代OLS(NIOLS)估计;对动态模型构建了非线性迭代GMM(NIGMM)估计,两类估计量均具有一致性。蒙特卡罗仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。 第二,鉴于交互效应的单方程面板数据模型不能反映变量间的反馈机制,无法测度内生变量的冲击效应,本文将交互效应扩展到了多方程的面板结构VAR(SVAR)领域,建立了带交互效应的面板结构VAR(IEPSVAR)模型,并针对IEPSVAR模型给出了详细的参数估计方法和估计程序。 第三,本文在传统三维面板数据模型中引入了交互效应,建立了带交互效应的三维面板数据模型,并对静态模型提出了迭代OLS(IOLS)估计方法;对动态模型提出了迭代GMM(IGMM)估计方法。蒙特卡罗仿真实验结果表明,有限样本性质良好。 方法论成果对中国现实经济问题的应用研究:为了对本文所介绍理论模型提供较完整的应用案例,本文分别对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整;财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性;经济地理分割与城乡间产业转移三个问题进行了实证研究。 第一,对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整研究是基于非线性交互效应动态面板数据模型,借以评判中国社会经济转轨形态中人口结构对房价长期趋势的影响以及货币工具在房价调控中的有效性和适用性。实证分析显示:少年抚养比下降将对中国房价产生长期的抑制作用。老年抚养比上升对东部房价的抑制性开始显现,但对中部暂时具有推动作用。伴随着信贷扩张,东部房地产市场投机和泡沫化特征在2004-2007年间开始凸显;2009年以后,投机性需求向西部地区转移;中部投机性需求特征较不明显。东部房地产价格对利率调整最敏感,具有近似单元弹性,西部地区的弹性约0.5左右,中部地区最不敏感。 第二,对财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性研究是基于交互效应的面板SVAR模型,系统分析财政支出对地区经济运行效率的动态自激励机制、溢出效应以及对区域平衡的调节功效。实证分析结果显示:地方财政支出对经济效率存在显著的自激励效应和溢出效应,但是与经验判断不同,中西部地区财政支出的溢出效应明显强于东部地区。中央财政支出对经济效率的激励效应也存在显著的地区差异,自东向西逐渐弱化。因而,增强欠发达地区自主的财政支出能力,是提高经济运行效率、促进区域平衡发展的关键。 第三,对经济地理分割与城乡间产业转移研究也是基于交互效应的面板SVAR模型。从经济地理两方面构建了城乡产业转移的理论框架和实证分析模型。其研究结果表明:在影响城乡产业转移的诸多因素中,产业基础是最重要的决定因素。资本流动是最主要的引导力量,比劳动力流动更具导向性。地理差距对城乡产业转移的分割效应明显大于收入差距。样本期内,社会政策环境因素更有利于中西部地区城乡间产业转移,对经济发达地区效应不明显甚至有阻滞作用。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 张明霞;;一个基于面板数据模型检验的城镇化发展模式——以甘肃陇东和陇东南为例[J];甘肃省经济管理干部学院学报;2008年04期
2 王华;;贵州省农村居民消费函数面板数据模型分析[J];贵阳学院学报(自然科学版);2011年01期
3 季民河;武占云;姜磊;;空间面板数据模型设定问题分析[J];统计与信息论坛;2011年06期
4 乔坤元;;非等间隔动态面板数据模型:基于半差分的估计方法和应用[J];统计研究;2014年01期
5 梁怀学,陈权宝;基于面板数据模型的我国行业能源消费特征分析[J];东北师大学报(自然科学版);2005年02期
6 赵昕;;产业集聚与城市化关系的实证分析——基于面板数据模型[J];经济与管理;2007年11期
7 冉茂盛;向伟;罗富碧;;股权激励与盈余管理关系的实证研究——基于面板数据模型[J];商场现代化;2009年11期
8 郑大川;沈利生;黄震;;银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用[J];中南财经政法大学学报;2011年01期
9 任元芬;;我国中小商业银行流动性风险成因分析——基于面板数据模型[J];知识经济;2011年08期
10 陈青青;龙志和;;时空相关面板数据模型估计方法研究[J];商业经济与管理;2011年06期
11 谢莉娟;;工业品批发职能的独立、分解和替代——基于面板数据模型的识别与检验[J];经济与管理研究;2012年03期
12 张爱菊;张白汝;杨贻琦;;基于面板数据模型的生态足迹与经济增长的关系研究——以中部六省为例[J];统计与信息论坛;2013年07期
13 王伟;郑月明;;中国区域金融发展与经济增长关系的实证研究——基于动态面板数据模型的分析[J];现代经济信息;2011年21期
14 许南;黄颖;;我国省际居民消费变动的实证分析——基于变系数面板数据模型的检验[J];经济地理;2012年09期
15 张红星;贾彦东;;线性面板数据模型建模思想——假设、思路与局限[J];云南财经大学学报;2007年02期
16 黄炳艺;李阳;;公司治理与上市公司系统风险关系实证研究——基于中国上市公司的证据[J];财经理论与实践;2010年02期
17 柳煌煌;王义成;;“海西经济区”外贸与经济增长关系实证研究——基于面板数据模型分析[J];技术与市场;2012年07期
18 任英华;王婷婷;熊建练;;知识密集型服务业发展的影响因素——基于空间面板数据模型[J];技术经济;2013年03期
19 杨晓东;潘海涛;;中国农村消费支出的面板数据模型分析[J];商场现代化;2009年13期
20 李奇泳;王帅;;以产业结构的视角实证分析青岛市引进外资绩效——基于面板数据模型的研究[J];金融经济;2009年18期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 苏良军;;部分线性固定效应面板数据模型的一致性估计[A];21世纪数量经济学(第6卷)[C];2005年
2 曲博;;基于面板数据模型的贵州省经济增长收敛性分析[A];新机遇·新台阶·新跨越——数量经济学视野下贵州自我发展能力回顾与展望:2010年贵州省社会科学年会数量经济学会论文集[C];2010年
3 孙刚;张爱华;;基于面板数据模型的电信需求预测[A];融合与创新——中国通信学会通信管理委员会第29次学术研讨会论文集[C];2011年
4 金赛男;;非稳定面板的离散选择模型[A];21世纪数量经济学(第6卷)[C];2005年
5 余潆;李爱华;刘志东;杨婧;;基于动态面板数据模型的主权信用评级影响因素分析[A];第八届(2013)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2013年
6 郭庆宾;许泱;;国外R&D溢出的动态效果:基于我国省际动态面板数据模型的分析[A];第六届(2011)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2011年
7 陈伟;严长清;吴群;李永乐;;开发区土地要素对经济增长的贡献——基于江苏省面板数据的估计与测算[A];2010年中国土地学会学术年会论文集[C];2010年
8 赵卫亚;孙津;;面板数据模型的类型识别检验[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年
9 张真真;李善同;;中国经济增长与环境质量关系的实证研究[A];第四届(2009)中国管理学年会——城市与区域管理分会场论文集[C];2009年
10 王亚男;李丹妮;马春华;;基于面板数据模型预测的储备规划研究——以天津市中心城区为例[A];多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(14.城市规划技术与方法)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 李毅;交互效应面板数据模型的理论与应用[D];华中科技大学;2013年
2 胡亚权;空间面板数据模型及其应用研究[D];华中科技大学;2012年
3 叶小青;交互效应面板数据模型的方法论及应用研究[D];华中科技大学;2014年
4 陈海燕;面板数据模型的检验方法研究[D];天津大学;2010年
5 郑大川;巴塞尔新资本协议框架下商业银行内部评级法研究[D];华侨大学;2011年
6 谭伟生;中部地区利用FDI质量问题研究[D];国防科学技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈海燕;面板数据模型分析及应用[D];天津大学;2007年
2 徐晓宇;变系数面板数据模型的统计推断[D];中央民族大学;2012年
3 王尚坤;多水平面板数据模型的估计理论及模拟研究[D];云南财经大学;2011年
4 孙刚;电信需求的面板数据模型适应性研究[D];北京邮电大学;2012年
5 文利霞;空间面板数据模型的研究及其应用[D];广西大学;2014年
6 张旭;多水平模型及静态面板数据模型的比较研究[D];云南财经大学;2010年
7 武大勇;计量经济学中的面板数据模型分析[D];华中科技大学;2006年
8 汪朝晖;线性面板数据模型及其实证分析[D];湖南师范大学;2007年
9 贾利斋;面板数据模型及其对股票量价关系的应用研究[D];北京交通大学;2011年
10 陈叶琼;面板数据模型的异常值检验[D];云南财经大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 新疆天山农村商业银行 帕尔哈提·赛帕尔;农信社股权结构亟待优化[N];中华合作时报;2014年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978