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房地产业对银行业的系统性风险溢出效应研究

刘健  
【摘要】:近年来,我国房地产市场快速发展,已经成为国民经济的支柱产业。但是在快速发展的过程中,房地产市场的风险也在不断积聚,面临着宏观经济下行、房价泡沫破裂、投机炒作过度等诸多系统性风险诱因。鉴于银行业与房地产业通过信贷等途径建立起来的紧密联系,房地产业的风险也有可能外溢至银行业,造成银行业的系统性风险。因此,对房地产业对银行业的系统性风险溢出效应进行研究具有重要意义。本文首先对房地产业与银行业间风险溢出的相关经典理论以及我国房地产业发展现状进行了梳理,对房地产业对银行业系统性风险溢出的直接及间接机制进行了总结。然后综合使用行业层面的数据以及企业层面的数据,基于DCC-GARCH-CoVaR方法,对房地产行业及房地产企业对银行业的系统性风险溢出强度进行了测度,并对部分测度结果的时变趋势进行了分析。最后,本文基于房地产企业层面的面板数据,通过建立多元回归模型,对房地产企业对银行业系统性风险溢出强度的影响因素进行了研究。结果发现,在行业层面,房地产行业对银行业存在显著的系统性风险溢出效应,并且这一效应存在周期性的特征;在企业层面,不同的房地产企业对银行业的系统性风险溢出强度不同,同时,房地产企业的自身风险、资产规模、资产负债率、长期借款规模占负债规模比重等指标对系统性风险溢出的强度都有显著影响。最后,本文基于实证结果,从监管部门、银行业、房地产行业等三个利益相关方出发,提出了相关建议。


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