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世界经济中的随机增长

赵建彬  
【摘要】:本文运用随机最优化的方法, 建立了世界经济中的随机增长模型.根据资本市场是否“完善”的假设,文章中建立了两个一般随机均衡模型.一个是完善一体化世界经济中的随机增长模型,另一个是不完善世界经济中的随机增长模型. 在完善的世界经济中得出了以下结论.首先,如果两个国家的消费者对待风险的态度相同,则得到两个国家汇合完善的资产组合份额;其次,得到了外国生产性风险的引入对本国经济的增长起促进作用和在外国生产性冲击是无风险的情况下,本国的生产性冲击的增加阻碍了本国的经济增长;第三,本国的生产性冲击的增加将导致本国资产组合由本国流向外国,并且以较少的比例转移和本国生产性风险的增加减少了本国消费者的福利;最后,分析不同参数下本国生产性风险与消费-财富比率的相关性. 在不完善的世界经济中建立了两个国家的一般随机均衡模型,求得宏观均衡解,并且得出以下结论.首先,文章得到经济规模的大小参数所满足的必要条件;其次, 得到如果代表性消费者的风险厌恶程度较高,则生产性冲击增加能够促进经济的增长;如果代表性消费者的风险厌恶程度较低,则生产性冲击与经济的期望增长率负相关,而对于风险厌恶的消费者来说政府花费冲击的增加都能够促进经济的增长;第三, 分析了当消费者的风险厌恶程度较高时,其消费-财富比与生产性扰动和政府花费的扰动负相关,当消费者的风险厌恶程度较低时,它们都正相关;第四, 对于风险厌恶程度较高的消费者来说,生产性扰动和政府花费的扰动与消费者所持有的资本占总财富的份额正相关;而与消费者所持有的世界债券占总财富的份额负相关;最后,得到了资本占总财富份额的增加不利于个人福利的增加,而生产性风险的引入减少了本国消费者的福利和世界经济增长率是两个国家经济增长率的线性组合的规律.


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