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商业银行流动性风险集成式评价模型及实现研究

吴金星  
【摘要】:随着金融业混业经营的发展和外资银行的进入,我国金融业面临着越来越严峻的竞争形势。为了适应竞争,作为我国金融业的主力军——银行业就需要加强风险管理意识,提高风险管理水平,提升自身的综合竞争实力。而流动性风险管理作为商业银行提升竞争力的有效手段在银行业的经营管理中越来越受到人们的关注。 本文为了研究和评价我国商业银行的流动性风险,应用五个章节对流动性风险进行逐层深入分析和研究,其内容主要包括以下几方面:首先,本文阐述了风险和银行风险的概念和特征,接着提出银行流动性风险管理的定义和特征,提出在电子化和网络化的条件下研究流动性风险管理对我国银行业的目的和意义。其次,本文回顾了国内外流动性风险的管理理论,分析了他们产生的时代背景及其优缺点,然后对各个理论所对应的方法进行综述,为流动性风险集成式评价模型的构建提供支持。第三,本文定性分析了我国商业银行流动性风险的管理现状和成因,并根据国外的流动性风险管理实践,提出了对我国商业银行流动性风险管理流程进行再造的思路。第四,本文从商业银行流动性风险的概念和特征出发,紧扣银行流动性风险管理的关键环节——流动性缺口管理和资产匹配,借鉴国外流动性风险管理实践,分别构建了流动性需求和供给监测指标体系和商业银行资产配置模式评价体系,来构建商业银行流动性风险管理系统,建立了基于灰预测的GM(1,1)模型和BP神经网络的流动性风险集成式评价模型。第五,本文对所建立的流动性风险集成式评价模型进行实证分析和检验,实证结果表明该评价模型在较高的置信度下具有较高的准确性和可靠性,并对资产配置评价模型提出了改进建议。最后,本文对流动性风险管理理论和方法进行回顾,分析流动性风险集成式评价模型的优缺,并对该集成式评价模型改进提出建议。 任何企业都需要流动性,但对银行来说,流动性是最脆弱的;任何企业都需要信誉,但对银行来说,信誉是最关键的。因此,加强流动性风险管理和提高自身的综合竞争力对我国商业银行适应新的竞争形势和迈向国际化具有重要的战略意义。


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