收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

几类风险模型的研究

马学思  
【摘要】: “破产概率”问题是聚合风险理论研究领域最激动人心的问题之一,它研究保险公司的资产在某一时刻为负的概率,是保险精算数学的一部分. 对保险公司破产概率问题的研究,始于1903年Lundberg的工作,在这篇文献里他建立起今天称之为“经典风险模型”的模型.随后,随着随机过程理论的发展,经典风险模型被朝各种不同的方向推广.如:非齐次泊松过程、更新过程、COX模型、复合二项模型等.在每一个模型下,都力求得到一个破产概率的精确公式,但这只能在极特殊的情形下才可能得到,对于一般情形,只能得到一些近似公式或者是上界,其中最著名的是基于更新理论的Cramer-Lundberg近似和基于鞅分析方法的Lundberg不等式. 上述研究的模型很少有研究多维风险模型,但对于一次索赔事件可能导致多于一种的索赔发生的险种(例如车辆险),多维风险模型具有非常重要的意义.本文建立了二维风险模型,并把保单收取过程和理赔到达过程推广到Poisson过程和Cox过程,运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的几种破产概率所满足的上界.另外,在上述研究的模型中,保险公司的破产都是假设公司的资产为负,但在实际保险业务中,由于实际中的各种因素,保险公司并不会等到真正的破产才会调整政策或宣布破产,而是当保险公司的盈余到了最低限度时,保险公司就会调整政策.针对上述情况,本文假设保险公司的破产是保险公司的资产低于某一限度(称为破产限),并且假设这一限度是时间t的函数,把保险公司的静态破产推广到动态破产,建立了变破产限风险模型,运用鞅分析方法得到了模型的破产概率的上界,并得到了当破产限为时间t的某些特殊函数时破产概率的具体表达式.在下面的章节中,推广了变破产限风险模型,把保单收取过程和理赔到达过程推广到Poisson过程和Cox过程,通过类似的方法得到了推广后的模型的破产概率的上界.在本文第五章,干扰和变破产限同时考虑的情况下,对破产概率的影响,得到了破产概率的上界和表达式.


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 马学思;刘次华;唐国平;;带干扰变破产限风险模型的破产概率[J];经济数学;2006年02期
2 沈亚男;孔繁亮;;鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2009年06期
3 倪虎波;赵明清;;带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型[J];统计与决策;2009年09期
4 宋春艳;孔繁亮;;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2011年03期
5 方世祖;孙歆;刘瑶环;;带投资收益的离散风险模型研究[J];广西大学学报(自然科学版);2008年02期
6 吕靖;李俊平;刘志峰;覃东君;;复合二项-负二项风险模型的研究[J];数学理论与应用;2011年02期
7 夏亚峰;罗永丽;;带投资组合的风险模型[J];甘肃科学学报;2011年01期
8 解俊山;于吉亮;赵选民;;带干扰双Cox风险模型的破产概率研究[J];统计与决策;2007年06期
9 吴浩;余东;马福珍;;对带干扰双Poisson风险模型破产概率的若干推广[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2009年04期
10 覃东君;李俊平;刘志峰;吕靖;;双到达过程带索赔成本风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2011年02期
11 黄玉娟;王元瑾;于文广;刘军卫;;带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率[J];数学的实践与认识;2008年21期
12 田波;赵人可;晏小兵;;带干扰的双险种Cox风险模型[J];湖南人文科技学院学报;2007年06期
13 张会勇;李鹏飞;;开放式基金的破产概率[J];华东交通大学学报;2007年02期
14 李启勇;;双广义复合Poisson风险模型的破产概率[J];怀化学院学报;2006年08期
15 杜雪樵;沈爱婷;;多险种风险模型的破产概率[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2006年03期
16 刘冬元;;一类带干扰的风险模型的破产概率[J];怀化学院学报;2006年08期
17 郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
18 段传庆;;带干扰的二元广义双Poisson风险模型下的破产概率[J];科学技术与工程;2008年14期
19 陈秀丽;张玲;;一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2008年02期
20 王丙参;田玉柱;冉延平;;随机保费下带干扰的风险模型[J];渤海大学学报(自然科学版);2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
3 高明美;顾孟迪;;改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
4 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
5 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
6 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
7 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
8 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
9 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
10 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
2 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年
3 张炜;几类保险和风险模型研究[D];中南大学;2012年
4 顾聪;保险精算中的随机风险模型[D];浙江大学;2010年
5 刘东海;分红策略下风险模型的研究[D];中南大学;2012年
6 董华;几类风险模型的研究[D];中南大学;2012年
7 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年
8 王姗姗;几种拓展风险模型的应用[D];南开大学;2010年
9 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
10 黄玉洁;自然灾害风险模型的矩与保险定价问题的研究[D];大连理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
2 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
3 马学思;几类风险模型的研究[D];华中科技大学;2006年
4 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
5 徐然然;带常利息率的相依风险模型的破产概率[D];曲阜师范大学;2010年
6 柏晓明;关于保险中若干风险模型的研究[D];华中科技大学;2005年
7 段传庆;广义多险种的破产概率模型及其应用[D];合肥工业大学;2005年
8 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年
9 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
10 高明美;两类离散时间风险模型破产问题的研究[D];山东科技大学;2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者  孙轲;人保启用AIR巨灾风险模型[N];21世纪经济报道;2006年
2 陈天翔;地震风险模型“清障”中国巨灾险发展[N];第一财经日报;2007年
3 清郁;刘煜辉:现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
4 本报记者 仝春建;巨灾风险模型巨头紧盯中国市场[N];中国保险报;2005年
5 杨林 编译;佳达再保险经纪公司为意大利推出冰雹风险模型[N];中国保险报;2006年
6 路敏本 报记者 李丽云;地震风险模型如何科学预测风险?[N];科技日报;2007年
7 卢锋 刘志耕;风险模型变化对审计实务的影响[N];财会信报;2008年
8 谢雅萍 李山有 记者  李丽云;中美合作推出中国首个地震风险模型[N];科技日报;2007年
9 徐瑛;风险模型初探[N];政府采购信息报;2006年
10 任志强;地产公司破产概率很低[N];中国房地产报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978