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电力市场期货交易中的模式、电价及风险研究

廉小虎  
【摘要】: 随着我国市场经济的发展,电力市场改革的不断深入,我国将来电能交易将以合约交易为主、现货交易为辅,适时进行期货交易,电能将会成为期货交易品种,因此加强对电力期货理论进行研究也就显得尤为迫切。 本学位论文主要针对电力期货交易的特点和规律,应用系统理论、灰色理论和统计学理论,对电力期货市场的交易模式、期货价格的预测方法展开了深入的讨论,并系统地阐述了我国电力市场风险管理的对策,对电力市场中的期货交易风险进行了定性和定量评估。全文主要创新工作如下: 1、阐述了电力市场的概念和模式,评述了国内外电力市场及其理论的发展历史和研究现状,分析了现有的几种交易模式,构建了一种新的加入期货交易的、期货与现货市场相结合的新型电力商品交易模式。 2、在讨论了多种电价预测方法的基础上,利用灰色理论的思想,提出了一种对GM(1,1)模型的改进方法,建立了改进等维新息GM(1,1)预测模型,通过对实际期货价格进行测试,实验结果显示达到了提高预测精度的目的。 3、尝试将贝叶斯理论应用于电力期货市场电价预测,通过对不同阶次贝叶斯回归预测模型的误差进行计算、比较,确定模型的最佳阶次,再将合适阶次的贝叶斯回归预测模型应用于Nordpool电力期货市场实际价格预测,取得了较满意的效果。 4、在系统介绍我国电力市场中的风险识别、管理对策的基础上,结合电力市场期货交易的风险概念,通过案例对电力市场期货交易中套期保值的避险机理进行研究。并对电力期货市场的风险进行评估,给出了电力市场期货交易风险的数学模型。最后,对本论文的工作做了总结,并提出了有待进一步研究的问题。


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