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基于实物期权的IT项目风险评估与控制决策研究

陈涛  
【摘要】: IT项目是一个收益与风险并存的过程,信息技术能够帮助企业提高运作效率和反应速度,降低企业的库存,缩短企业的服务时间,提高企业的客户满意度等。然而,错综复杂的IT项目风险又往往让企业望而生畏,它们阻碍着上述效益的实现,甚至会给企业造成巨大的损失。因此,IT投资能否取得预期效果在很大程度上取决于对项目实施过程中所涉及风险因素进行有效的识别、评估,并给出风险控制与规避方案。针对以往研究存在的不足,本文通过实证研究较为全面地识别了企业IT项目中存在的风险,并将源自金融领域的实物期权方法引入到IT项目的风险管理中,对IT项目风险的影响进行评估,设计了基于实物期权的IT项目风险规避模式、集成风险管理的IT项目开发过程模型以及分散风险的IT项目组合管理方法,以帮助决策者控制IT项目风险,提高项目成功的可能性。论文主要工作如下: 扩展了IT项目风险的范围,将被现有研究所忽视的市场与竞争的风险包含进来,以湖北省内的128家企业为问卷调查样本进行了实证研究。提炼出35条企业IT项目面临的比较典型的风险,通过因子分析将这些风险划分为组织风险、需求风险、用户风险、技术风险、团队风险、计划与控制风险以及市场与竞争风险等七种类型,对风险因素与项目的绩效指标之间进行了相关分析和回归分析,验证了关于市场与竞争风险影响项目绩效的假设。 将模糊风险评估与实物期权方法进行综合,从风险来源对项目收益的影响出发确定其分布,以解决期权模型假设难以满足,应用起来比较复杂的问题。该方法可以帮助决策者评价影响IT投资项目期望收益的不确定性,进而对IT项目的风险与价值进行更为可靠的评估,通过某核电站供应商管理信息系统的案例对该评估方法进行了说明。 在实物期权的思想指导下分析了IT项目风险规避的几种模式,提出了基于实物期权的IT项目风险管理框架,帮助决策者系统地识别潜在期权,通过增加IT项目投资决策的灵活性来科学地规避或转移IT项目中蕴含的风险,并以分阶段实物期权的应用为例对风险规避效应进行了分析。 在螺旋模型的基础上提出了集成风险管理的IT项目开发过程模型,并运用实物期权理论框架解释和证明了该过程模型的优势。使用变波动率多期复合实物期权模型量化了螺旋开发过程模型中决策灵活性的价值,敏感性分析的结果表明,螺旋模型在风险水平越高的情况下价值越为明显。此外,变波动率复合实物期权的引入很好地刻画了螺旋模型风险驱动的特征,从而为IT项目开发过程中的动态序列决策提供了参考依据。 探讨了如何应用IT项目组合管理来分散项目风险,结合净现值法和期权定价方法对IT项目组合进行了分析,引入了IT项目组合管理的期权分析框架。该框架充分考虑了不确定性和管理柔性,对应不同类型的项目给出了不同的实施策略,为项目管理人员制定科学的IT项目组合管理策略提供了有力的决策工具。 论文最后对研究工作的创新点进行了总结,并提出了有待于进一步研究的问题和方向。


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