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货币政策中介目标与通货膨胀数量关系研究

王红  
【摘要】:货币政策中介目标是货币政策工具与货币政策最终目标的连接点,它直接关系到货币政策的宏观调控效果。而货币政策是控制通货膨胀的重要手段,货币政策中介目标与通货膨胀之间的数量关系研究能为央行制定货币政策提供定量的科学参考依据,以有效地抑制和防范通货膨胀。但是,货币政策中介目标与通货膨胀的数量关系,因众多经济因素扰动,表现得相当复杂。因此,货币政策中介目标与通货膨胀数量关系的研究受到了各国中央银行的广泛关注,本文的工作也就有了重要的理论意义和实际应用价值。 本文从长期和短期两个方面对货币政策中介目标与通货膨胀的数量关系进行了系统深入地分析研究,并构建了多元时序和滞后协整混合模型对通货膨胀进行了良好的预测。在对货币政策中介目标和通货膨胀相关理论认识的基础上,分析了货币政策中介目标对通货膨胀的短期动态影响效果;提出了反映不同时期变量序列间长期关系的滞后协整方法;探讨了货币政策中介目标与通货膨胀间的长期均衡关系,并建立预测模型对通货膨胀进行了预测。这包括: 1) 概述了与货币政策中介目标和通货膨胀有关的经济理论,为进一步研究货币政策中介目标与通货膨胀数量关系提供了经济理论基础。 2) 采用人行提供的实际数据,运用多个计量经济模型,从短期方面分析验证了货币政策中介目标对通货膨胀的动态影响效果。主要有,用基于向量自回归VAR模型的脉冲响应函数、方差分解模型和Granger因果检验,分析了各货币政策中介目标对居民消费价格指数CPI的动态影响效果,得到货币政策中介目标在不同时期对CPI的影响力度和方向。 3) 在协整理论的基础上,提出了反映不同时期变量序列间长期关系的滞后协整的概念,就滞后协整的估计和检验做了初步的研究,给出了基于最小二乘法和极大似然法的滞后协整的估计和检验方法;并应用此滞后协整方法,分析了货币政策中介目标与通货膨胀的长期关系,建立了反映变量之间长期关系的滞后协整方程。 4) 将时序分析、滞后分析、滞后协整分析进行有机整合,建立了多元时序和滞后协整混合模型对通货膨胀进行点预测和区间预测,获得了良好的预测效果。


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