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信用风险的度量与管理研究

袁发勇  
【摘要】:信用风险是金融市场上最为古老的一类风险,研究信用风险度量与管理在现阶段具有重要的现实意义。首先,信用风险是金融机构与其他金融市场参与者面临的最主要的金融风险,而且近10年来,银行间业务竞争的加剧,银行贷款利差持续缩小,新型的金融工具的不断发展,以及金融市场规模的逐步扩大,这些都使得信用风险更易于传播和扩散。另一方面,信用风险量化度量的应用领域非常广泛:如金融监管、信用定价、资产配置、绩效评估、等级评定、风险预警等各个方面。此外,由于历史和体制的原因,我国在信用风险管理方面存在诸多问题,例如信用风险管理基础薄弱,基础数据体系不完备,数据系统性、真实性、及时性、一致性不足,评级使用的客户财务信息和管理信息不完善等等。 本文共分为5章,大致思路为: 第一章概述了文章的写作目的、意义以及文章的总体思路。 第二章介绍了信用风险的一些相关概念,信用风险产生的微观机制以及信用风险模型的发展。 第三章对一些主要的信用风险计量方法与模型进行了详细分析与比较;主要剖析了专家方法、评级方法、信用评分方法、CreditMetrics模型、KMV模型、Credit Portfolio View模型等典型信用度量方法,并对各种模型的优缺点作了详细分析。 第四章分析了我国信用风险度量与管理的现状,包括我国在信用风险管理方面存在的问题和我国金融市场信用风险的成因分析。 第五章则围绕这些问题提出了自己的一些观点,提出了信用风险量化管理的初步设想。包括:建立良好的信用环境和规范的信用评级体系;开发和运用先进的信用风险度量方法;改进信用风险管理的内部控制;树立良好的银行信用文化这几大方面。


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