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信用担保风险评价与控制研究

敖慧  
【摘要】: 中小企业在一国经济中占据着极其重要的地位,当前制约我国中小企业发展的主要因素是信用不足和融资“瓶颈”。在中小企业向银行贷款的链条中,通过信用担保的介入,改善信用环境,对中小企业提供信用增强,是银行扩大对中小企业支持的先决条件之一。 信用担保转移了银行无法承担的那部分信贷风险,担保机构通过吸收其能够承担的风险来获取担保收入,信用担保是国际上公认的高风险行业,信用担保的风险问题是世界性的难题。我国信用担保尚处于发展初期,担保机构主要为中小企业提供信用担保,在一定程度上体现出国家政策的扶持性,其高风险特征尤其明显,因此,具备专业化的信用担保风险评价和控制能力,对于我国信用担保的健康持续发展和功能发挥至关重要,本文的选题正是基于此。 论文首先基于金融交易理论、风险转嫁理论和信息不对称理论,分析信用担保的运行机制、信用担保机构的功能和信用担保风险的基本特征及其构成;探讨了信用担保风险的成因,基于博弈论和信息不对称理论对信用担保风险的经济学动因进行了理论分析,探索性地研究了信用担保风险的传导过程及传导路径。 基于中小企业的特殊性和担保机构对成长性企业的扶持政策,本文构建了信用担保项目风险评价指标体系,采用多级模糊综合评价方法和风险价值法(VaR)对信用担保项目风险进行评价,案例分析表明了评价方法的科学性和适应性;论文提出了信用担保机构整体风险的概念,基于资产组合理论对信用担保机构整体风险进行了分析,利用VaR和CVaR方法实现了信用担保机构整体风险的量化。 建立了基于模糊综合评价的在保项目风险预警模型,提出通过信用担保机构的总风险加权资产和资本充足率实现信用担保机构整体风险预警。 论文建立了信用担保全面风险管理体系,研究了反担保措施、担保参数和担保组合的合理设计对信用担保风险的控制途径;讨论了“担保换期权”和担保机构业务创新的信用担保风险分散模式;提出了信用担保法律环境的完善、风险补偿机制的建立和中小企业信用体系的发展的信用担保风险外部控制策略。


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