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信用衍生产品在中国商业银行信用风险管理中的应用研究

杨安心  
【摘要】: 信用风险是银行类金融机构中最古老的风险类型,几乎是与银行信贷业务相伴相生的。随着银行信贷业务品种日趋复杂,为了真实、准确地反映和应对银行信用风险,无论银行自身还是监管当局,都对信用风险计量和管理技术日益提出更高的要求。对商业银行来说,信用衍生产品正是为了满足商业银行的这种需要应运而生的,是一种新的管理信用风险的工具,主要有违约互换、总收益互换、信用联系票据和信用差价期权等。本文正是为了使中国的商业银行对这种新型的产品有所了解、并进而利用之提高自身的信用风险管理能力而撰写的。 巴塞尔银行监管委员会在1997年9月公布的《有效银行监管的核心原则》中,将银行业面临的主要风险归纳为8个方面的风险,即信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。其中,信用风险占有特殊的地位,世界银行对全球银行危机的研究表明,导致银行破产的最常见原因就是信用风险。管理、控制信用风险因此成为商业银行风险管理最重要内容之一。信用风险在给商业银行带来潜亏的同时,也激励着商业银行为有效管理信用风险而进行着各种积极的变革,从而使商业银行风险管理与时俱进。 论文撰写期间,本人查阅了大量国内外有关信用风险和信用衍生产品的文献资料,其中包括大量国外的资料。在此基础上,笔者对信用风险管理和信用衍生产品的相关概念作了较详细的阐述,并根据我国商业银行信用风险管理的现状,进一步把二者结合起来阐述了利用这种新型产品增强我国商业银行信用风险管理的可行性。然后进入了文章的核心:信用衍生产品在我国进行推广应用的可行性问题。目前,在我国商业银行的信用风险的管理过程中,还没有运用真正意义上的信用衍生产品。因此,如何在我国建立并发展信用衍生产品市场,并在此基础之上把信用衍生产品引入到商业银行的信用风险管理过程中,是我们的商业银行走向国际化的急需应对的重要问题。本文选题新颖,重点探讨了当前商业银行急需应对的重大问题,因而意义重大。相信本文能为我国商业银行信用风险管理方面的工作者和研究者提供有益的借鉴。


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