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工业投资项目经济评价中概率分析的研究

武文军  
【摘要】: 不确定性分析是进行项目经济评价和投资决策的重要内容。通过不确定性分析,可以使投资者较为全面地了解项目的风险,有效地控制对项目影响较大因素的变化,从而提高决策的科学性,减少投资损失。在不确定性分析常用的方法中概率分析能够全面地对项目风险进行评价,但是因影响项目的不确定性因素变化的概率分布较难确定,所以在实际操作中没能得到广泛的应用。对概率分析结果进行决策的原则应用较多的是最大期望值原则。但早在1738年Daniel Bernoulli提出的圣·彼得堡矛盾就说明了期望值假说并不能完全描述人们的决策行为,进而提出的期望效用理论能够较为客观地指导人们的决策。本文结合前人的研究,利用PERT预测法和蒙特卡洛模拟法,建立了项目的随机净现值模型。通过分析净现值的概率分布,利用期望效用理论得出决策者的期望效用值,对项目作出决策。 首先,本文在明确项目经济评价基本概念的基础上,对不确定性分析的常用方法进行了比较。通过比较认为概率分析可使决策者全面地了解项目的风险,是进行投资决策重要的分析手段,但一般概率分析方法有很大的局限性。 接着,本文结合期望效用理论的基本原则,介绍了效用函数的确定方法,根据决策者的效用函数曲线求出其期望效用值。 然后,本文重点介绍了PERT预测法和蒙特卡洛模拟仿真技术的理论依据。通过分析影响项目经济效益指标的不确定性因素,确定了模型的随机变量;根据基本净现值模型提出了随机净现值模型;通过项目净现值的概率分布运用期望效用理论对项目的风险进行评价。 最后通过案例实际验证了如何利用随机净现值模型和期望效用理论对项目进行评价。因为该模型计算任务庞大,所以用VFP6.0编制了计算程序。


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