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一类算术平均亚式期权定价的算法研究

胡小英  
【摘要】:亚式期权是一种强路径依赖型期权,已成为金融市场中最活跃的新型期权之一,其定价问题也已成为金融衍生资产定价研究的热点问题。本文研究了一类新型的算术平均亚式期权—储蓄亚式期权定价问题。储蓄亚式期权既保留了美亚期权定价可提前执行的灵活性,又比经典的亚式期权具有更多优点。在风险中性的假设下,我们对一致二叉树股票价格模型中的储蓄亚式期权定价进行了深入研究,给出了为这类期权定价进行近似计算的数值方法。该方法采用随机抽取代表状态计算储蓄亚式期权期望收益的近似值,同时给出了误差估计及其置信度。这在理论上更为完善,也更贴近现实,克服了亚式期权定价近似计算的AM0算法对状态选取的局限性。


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