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系统性金融风险评估监测研究

徐亚丽  
【摘要】:本文以中国系统性金融风险的评估监测为研究对象,根据中国金融市场运行的具体现状,在对国内外关于系统性金融风险评估监测研究总结的基础之上,从国内外研究对系统性金融风险的定义出发,结合相关理论,界定系统性金融风险的内涵;然后,对系统性金融风险评估理论进行分析,界定评估标准;从影响系统性金融风险的因素出发,选取影响中国系统性金融风险的指标变量,构建指标体系,采用KLR信号分析法进行系统性金融风险评估监测的模型构建,对中国系统性金融风险进行评估监测。论文主要研究内容包括如下三个方面: 首先,对国内外关于系统性金融风险评估监测的研究进行文献概述。国内的文献研究偏重于理论层面指标的选取,国外的研究中更多的是监测模型理论的建立和改进。对于指标的选取方面可以概括为五个类别的:宏观经济总体运行指标,如GDP增长率,通货膨胀率等;银行坏账累积型风险指标,如不良贷款率等;泡沫经济风险指标,如股市平均市盈率等;债务风险指标,如短期外债/外债总额;外部冲击风险指标,如利率汇率的变动等。 其次,对中国系统性金融风险进行界定。因国内外对系统性金融风险的研究还不是很成熟,对其定义尚无统一的界定。本文在文献学习基础之上认为,系统性金融风险是指单个事件通过系统各部分之间传导导致整个金融体系崩溃或丧失功能的可能性。在这里,金融系统可以理解为国家级别的宏观金融风险,也可以具体指一个特定的地区或区域。 最后,选取指标并进行KLR信号分析。本文选取GDP增长率、平减通货膨胀、固定资产投资额/GDP、新增贷款/GDP、国内外实际利率偏差、实际利率上升率、贷款利率/存款利率、不良贷款/全部贷款、经常项目差额/GDP、短期外债/外债余额、外债余额/GDP、短期外债余额/外汇储备12个指标变量,模型显示,联合运行系统性金融风险指标体系,对系统性金融风险的监测预警具有较高的价值。


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