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利率市场化条件下的商业银行利率风险管理

谢亨颖  
【摘要】: 随着我国经济体制改革和金融体制改革的深入,利率市场化改革已逐步推进,而在利率市场化条件下,利率风险将成为商业银行的主要风险,如何有效地管理利率风险将成为商业银行管理人员的一大难题。 本文围绕商业银行利率风险管理这一主题,首先讨论了利率市场化改革的必要性和可行性以及对商业银行外部环境和内部经营的影响;接着阐述了我国商业银行利率风险的成因及表现形式;然后介绍了利率敏感性缺口分析和持续期分析这两种衡量商业银行利率风险的方法以及各自的局限性;随后讨论了运用传统的缺口管理技术来控制商业银行的利率风险以及金融衍生工具在利率风险管理中的应用,本文主要讨论了利率互换、利率期货和利率期权在利率风险规避中的作用及操作策略;最后,本文以一个利率风险管理的成功实例来说明运用利率衍生工具进行套期保值的有效性。


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