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我国商业银行资产负债统计研究

许海燕  
【摘要】:资产负债管理(Asset-Liability Management)是在世界金融自由化浪潮的冲击下,于20世纪70年代后期开始形成,到90年代迅速发展并占据主流地位的现代商业银行经营管理方法。本文以商业银行的资产负债为研究对象,运用大量统计数据,结合统计方法,对我国商业银行的资产负债进行趋势分析,对其运作过程中产生的效益及面对的风险进行评估排序,并就分析结果产生的原因进行探讨,提出了提高我国商业银行资产负债效益,降低风险的相关建议。其主要研究内容如下: 首先,从贷款资产、存款负债两个方面,对我国商业银行历年来的资产负债发展趋势进行分析,并用回归方法估算它们对我国国民经济增长的贡献率。通过分析,可以发现1993年以来我国商业银行资产负债与国民经济共同保持较高的增长速度。美中不足的是贷款资产对我国第一产业的贡献率偏低,不能保证第一产业的健康发展。而且存在存款利率降低而储蓄存款仍高速增长的“悖论”,无法有效发挥货币政策的作用。 其次,运用因子分析法,对2002年我国9家商业银行及4家外资银行的资产负债运营效益进行评估排序,并对其公共因子进行命名。根据评估结果,对我国商业银行资产负债效益现状的成因进行了分析。 然后,通过对我国商业银行风险的主要表现进行探讨,借鉴《巴塞尔协议》以及央行的16个监控、监测性指标构建了我国商业银行资产负债风险评估的指标体系。同样运用因子分析法,对2002年我国5家股份制商业银行资产负债面临的风险进行评估排序,也对其公共因子进行命名。并对我国商业银行风险现状及其成因进行讨论。 最后,对我国商业银行资产负债效益和风险间的关系进行初步研究,并从银行和政府的不同角度出发,对降低我国商业银行风险,提高其盈利能力提供相关政策建议。


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