收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

几类非齐次复合泊松风险模型的研究

肖碧海  
【摘要】: 经典风险模型的研究中,通常假定为单险种,索赔到达为复合齐次泊松过程,并且不考虑资金的时间价值以及投资收益等其它资金活动的影响,这具有一定的局限性。本文把索赔过程推广为非齐次复合泊松过程,考虑了随机干扰对有限时间破产概率的影响。另外,本文还把单险种的非齐次复合泊松风险模型推广为保费随机收取的双险种非齐次复合泊松风险模型及带干扰的保费随机收取的多险种非齐次复合泊松风险模型。主要结果如下: 第一章对风险理论研究的主要内容作了介绍,同时也介绍了目前国内外风险理论的研究和发展状况,并对本文中需要用到的基础知识作了简要论述。 第二章引入了单险种非齐次复合泊松风险模型,得出了有限时间生存概率的一个积分表达式和有限时间破产概率的一个上界。 第三章把第二章中模型推广为保费随机的单险种非齐次复合泊松风险模型,得到了其有限时间破产概率的一个上界。 第四章把单险种的非齐次复合泊松风险模型推广为保费随机收取的双险种非齐次复合泊松风险模型,同样地得到了有限时间破产概率的一个上界。 第五章在第四章的基础上考虑了随机干扰,得到了带干扰的保费随机收取的双险种非齐次复合泊松风险模型有限时间破产概率的一个上界。 第六章考虑了带干扰的保费随机收取的多险种非齐次复合泊松风险模型,得到带干扰的保费随机收取的多险种非齐次复合泊松风险模型有限时间破产概率的一个上界。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 吴智;王晓华;赵明;;一种新的XP过程软件可靠性预测模型[J];贵州大学学报(自然科学版);2008年06期
2 何朝兵;;齐次泊松过程的几个新的判定条件[J];淮阴工学院学报;2008年05期
3 殷小琴;;复合泊松过程及其在保险风险中的若干应用[J];数学理论与应用;2009年04期
4 段红星;李双银;包林涛;;随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型[J];甘肃科学学报;2011年01期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
11 ;[J];;年期
12 ;[J];;年期
13 ;[J];;年期
14 ;[J];;年期
15 ;[J];;年期
16 ;[J];;年期
17 ;[J];;年期
18 ;[J];;年期
19 ;[J];;年期
20 ;[J];;年期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王楚;几种风险模型的破产概率及大偏差的研究[D];安徽大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978