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基于钼业市场联合度量的中国钼铁市场作用与价格波动研究

方兰  
【摘要】: 在经济全球化不断深入和市场机制不断完善的形势下,钼作为重要的战略金属之一,其产业发展前景极为广阔。但是,在产量稳中有升、供求基本达到平衡的同时,也出现了价格波动剧烈的现象,不利于钼业企业规避风险、实现可持续发展。 近年来,国内外学者针对钼业市场价格波动进行了理论和实证分析,由于分析的角度多为定性论述,得出的结论也千差万别,而以数据分析来说明问题的定量、半定量研究方法非常缺乏。有鉴于此,论文首次以计量分析方法对钼业市场进行了研究。论文在对近年来钼业发展状况进行了回顾与分析后,从四个方面对钼业市场进行了计量:第一,国际钼铁市场间价格波动关系及相互影响力衡量;第二,国际氧化钼市场间及其与钼铁市场间价格波动关系及相互影响力衡量;第三,中国钼业证券市场中证券价格波动关系及相互影响力衡量;第四,中国钼业证券市场与钼业实物市场间价格波动关系及相互影响力衡量。研究表明无论是否考虑汇率因素的影响,各个研究对象间均存在双向的价格发现功能,但引导能力有所差异。中国虽是钼业大国,对于国际市场的影响能力与其产业规模是不相适配的,离钼业强国仍有差距。此外,中国的钼业证券市场起步较晚,与实物市场之间互相影响有限,且呈现出悖论现象。论文对钼业市场的特征进行了深入研究,针对钼业市场的非有效性提出了钼业实现可持续发展的建议,并根据钼业市场的短期记忆性,利用协整模型、ARMA模型、Panel Data模型等动态测算钼业市场价格未来波动,在此基础上建立起直接考虑内生因素与外生因素的变动PD—ARMA模型,提高了预测精度。 论文的研究成果对中国钼业企业进行市场价格变化的科学预测和战略决策都有一定的理论意义和实践价值,也对政府制定有关钼业政策有一定的参考作用。


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