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风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题

江五元  
【摘要】: 本论文主要考虑了Gerber-Shiu平均折现罚函数,该函数由Gerber, H. U.和Shiu, E. S. W (North American Actuarial Journal,2, 1998)首先介绍和研究.风险模型中的主要问题,如破产概率问题,破产时间、破产时赤字、破产前瞬时盈余三者的联合分布等问题均可由研究该函数而得出.本文讨论了不同模型中的Gerber-Shiu平均折现罚函数,建立了相关的积分-微分方程和更新方程,并讨论了方程解的情况. 论文的内容安排如下: 第一章简要介绍了Lundberg-Cramer经典风险模型,引入了Gerber-Shiu平均折现罚函数,列举了有关该函数的一些重要结果,并简单介绍了可能在后续章节要用到的一些随机过程中的概念和性质. 第二章首先利用鞅的方法得到了Cox风险模型中破产概率所满足的一些性质,主要引用的是Grandell(1991)的一些结果.第二节考虑了Cox风险模型中的Gerber-Shiu平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程,得出了两状态模型时索赔量分布函数属于Kn-类时破产时间函数的具体表达式. 第三章讨论了索赔时间间距为指数分布和Erlang(2)分布混合时的平均折现罚函数,得到了该函数的积分-微分方程和更新方程,及Laplace变换,并得到了索赔量分布是Phase-type分布和Pareto分布时破产概率的明确表达式和近似表达式. 第四章的第一节研究了带阈值分红策略的索赔时间间距为Erlang(n)分布时的风险模型,建立了Gerber-Shiu函数的积分-微分方程和更新方程,讨论了更新方程的解.第二节介绍了多层分红策略时的情形,简述了一些主要结果,并讨论了带利率时的广义Erlang(n)模型的情况. 第五章先引入连续型和离散型风险模型中平稳更新风险模型和普通更新风险模型的Gerber-Shiu函数的关系式,在第二节讨论了带阈值分红策略的一类延迟更新风险模型,得到了该函数在延迟更新风险模型与普通更新风险模型中相应函数的关系表达式,平稳模型作为这类延迟模型的特殊情形,也作了相应的讨论,因普通更新风险模型中的Gerber-Shiu函数已被许多作者所研究,并得到了一些较深刻的结果,因此,以普通更新风险模型为基础来研究延迟风险模型有其理论基础. 第六章讨论了带扩散干扰更新风险模型,当索赔时间间距是广义Erlang(n)分布时,考虑了破产前最大盈余分布函数,得到了该分布函数的积分-微分方程,并研究了其对应的齐次方程的解.最后,介绍了Gerber-Shiu函数在带阈值分红策略时所满足的一些性质.


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