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信用风险度量模型及其适用性分析

袁蓓  
【摘要】: 信用风险是银行和证券等金融部门所面临的主要风险,加强信用风险管理一直是各国金融部门及其监管机构的工作重点。近年来,随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得更加突出和严重,各国银行和投资者都面临着前所未有的信用风险.主要表现为全球债务规模急剧扩张、作为信用主体的商业银行危机四伏,金融衍生品快速膨胀带来的巨大不确定性。此外,新的债务主体不断增加、新的金融交易品种不断推出等都使得整个社会的信用风险增大了。 随着信用风险与管理的重要性日益突现,分析与度量信用风险的要求也日益迫切。由于信用风险自身存在着诸如分布不对称以及数据匮乏等理论和实际问题,准确分析和度量信用风险是当今风险管理领域中最具有挑战性的课题。这一研究领域目前正处于百家争鸣和进一步发展之中。本文首先介绍了风险、信用风险的基本知识,接着重点讲述了信用风险的各种计量方法:传统信用风险计量方法和现代信用风险计量模型,各种模型分别从其产生、演变、发展、基本思想、计算步骤及其优缺点分析展开。研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型,找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国银行业的竞争力。 鉴于本人能力有限,文中有些章节的分析以及所得出的结论只能是尝试性和探索性的,还有待于实践的检验,仍需要进一步的修正和完善.


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