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均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究

王一君  
【摘要】:本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下:第一章,介绍本文研究背景,研究意义及其最新研究动态.随后简述本文的主要内容.第二章,展示若干风险模型,介绍股票市场中错误定价的产生.第三章,研究在保费收取方式依据期望保费原理假设下选用经典风险模型的保险公司最优比例再保险与投资问题.运用随机控制理论建立动态均值方差模型,利用扩展的HJB方程组求得均衡策略及相应均衡值函数,给出特例.最后,讨论金融市场各参数对均衡投资再保险策略的影响并进行分析,给出实用结论.第四章,研究在保费收取方式选用期望保费原理假设下选用扩散逼近模型的保险公司最优超额损失再保险与投资问题.运用随机控制理论建立动态均值方差模型,利用扩展的HJB方程组求得均衡策略及相应均衡值函数.最后,讨论金融市场各参数对均衡投资再保险策略的影响并进行分析,给出实用结论.


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