收藏本站
收藏 | 论文排版

现代优化算法在金融时间序列参数估计中的应用

李谦  
【摘要】:金融时间序列有如下动态波动特征:(1)高峰厚尾分布;(2)波动的集聚性;(3)金融序列波动中的长期记忆现象;使得传统优化算法在解决金融时间序列参数估计时遇到了难题。传统优化算法在求解模型参数估计值时,都要用到优化函数的一阶导数和二阶导数,当模型复杂时,优化函数一阶导数和二阶导数的数学表达式非常复杂,传统优化算法的结果就值得怀疑,现有的统计软件一般都很难做到这一点。当解决金融时间序列的波动的集聚性和长期记忆性时,模型通常有很多参数,传统的优化算法在解决多参数优化函数模型时,结果在很多情况下都不理想,极易落入局部最优值。因此,本文主要介绍了金融时间序列的高峰厚尾性、波动集聚性和长期记忆性理论研究,以及传统优化算法在金融时间序列参数求解中的应用,并用传统优化算法对上证指数收益率建立相应模型,然后通过遗传算法,粒子群算法,人工鱼群算法来解决带有高峰厚尾性、波动集聚性和长期记忆性的金融时间序列参数估计,避免传统优化算法所需要的优化函数一阶导数和二阶导数,使得金融序列求解更加便利,并与传统优化算法做比较,验证现代优化算法的可行性。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 刘德麟;孙宝君;耿直;;人体细胞-分子网络的波动——藏的波动[J];自然杂志;2011年04期
2 吴雅亭;;基于ARCH族模型的股票日收益率分析——以张江高科股票为例[J];财会通讯;2011年20期
3 汪朋;;极值POT模型在VaR及CVaR中的应用及实证研究[J];金融经济;2011年16期
4 许文坤;张卫国;;金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用[J];系统工程;2011年07期
5 Soo Ryeon Ryu;Isao Noda;Young Mee Jung;;红外吸收峰的位置波动:归因于单一谱带的频移还是重叠谱带相对强度的变化?[J];生命科学仪器;2011年03期
6 ;我国海平面上升速率高于全球水平[J];共产党员;2011年14期
7 江孝感;蔡宇;;向量MRS-GARCH模型波动持续性研究[J];管理科学学报;2011年08期
8 邢蕾;;基于小波分析时间序列预测技术进展[J];吉林金融研究;2009年04期
9 柴尚蕾;郭崇慧;苏木亚;;基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究[J];中国管理科学;2011年03期
10 ;认识海啸[J];旅游时代;2011年04期
11 闫瑞增;谢赤;;利率期限结构的理论与模型及其研究进展[J];金融经济;2005年18期
12 孙海峰;景立平;孟宪春;王宁伟;;ABAQUS中动力问题边界条件的选取[J];地震工程与工程振动;2011年03期
13 安海霞;;浅谈《远游》结构研究[J];科技信息;2011年16期
14 赵寒冰;王旻;;600MW机组热控设备典型故障的分析及处理[J];科技致富向导;2011年24期
15 罗俊秋;孙伶俐;李明;郭熙枝;赵凌云;蒋玲霞;戴苗;;水位、水温对汶川8.0和日本9.0级地震的同震响应特征分析[J];大地测量与地球动力学;2011年S1期
16 姚雪峰;张韧;李倩;葛珊珊;;农作物产量对夏季累积高温的气候响应——以南京市为例[J];气候变化研究进展;2011年04期
17 钱维宏;林祥;;大气研究的热点问题[J];现代物理知识;2011年03期
18 苏鑫;周敏娟;;基于Copula模型的沪市A股投资组合风险分析[J];中国证券期货;2011年07期
19 陈金林;;论引力和电磁力的统一[J];科学之友;2011年16期
20 吴利强;李娜;;1951—2009年衢州气候变化特征[J];气象与环境学报;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张硕;惠晓峰;;金融时间序列的确定性成分与随机成分的分离[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 张维;刘博;张小涛;;日内金融高频数据的异常点检测[A];全国自动化新技术学术交流会会议论文集(一)[C];2005年
3 李薇;;论资产价格的决定及其波动[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
4 张毅超;章忠志;周石;周水庚;关佶红;;加权网络交通流的波动[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
5 孔宪丽;张同斌;李颖;高铁梅;;中国工业经济景气循环特征及本轮波动特点分析[A];2010年中国产业组织前沿论坛会议文集[C];2010年
6 许慧;;会计盈余波动的经济后果——基于预测能力的研究[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年
7 刘小林;;E42船板冲击功单值波动原因分析[A];2005中国钢铁年会论文集(第3卷)[C];2005年
8 吴海英;曾明剑;尹东屏;王啸华;孙燕;;一次苏皖特大暴雨过程中边界层急流结构演变特征和作用分析[A];2009年海峡两岸气象科学技术研讨会论文集[C];2009年
9 卢山;王海燕;;金融时间序列局部预测算法的优化[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
10 闻邦椿;;振动利用工程学科近期的发展[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王文静;金融时间序列的长记忆特性及预测研究[D];天津大学;2009年
2 姚远;人民币有效汇率的波动及其经济效应研究[D];吉林大学;2011年
3 薛永刚;人民币汇率及其波动实证研究[D];华南理工大学;2011年
4 杜长江;系统性风险的来源、预警机制与监管策略[D];南开大学;2010年
5 季托;国际石油价格波动行为机理及预测模型研究[D];东北石油大学;2011年
6 宫晓婞;干散货远期运费市场波动性及行为特征研究[D];大连海事大学;2011年
7 李钷;发动机平衡控制的关键技术研究[D];武汉大学;2010年
8 钱勤建;波状游动物体的推进性能及优化[D];中国科学技术大学;2011年
9 于宝东;香港经济周期波动研究[D];武汉大学;2005年
10 汤凌冰;基于支持向量机的金融时间序列回归分析[D];上海交通大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李谦;现代优化算法在金融时间序列参数估计中的应用[D];暨南大学;2011年
2 赵晓军;重分形交叉相关性研究及其在金融时间序列上的应用[D];北京交通大学;2011年
3 周游;基于滑动平均算法对金融时间序列的研究[D];昆明理工大学;2012年
4 沈宁;我国股市波动结构研究[D];南开大学;2011年
5 姜佳佳;沪深300指数收益率波动性分阶段研究[D];江西财经大学;2012年
6 林承松;期货极端波动时间间隔特征的实证研究[D];浙江工商大学;2010年
7 汤劼;基于小波分析的金融时间序列研究与应用[D];中国科学技术大学;2011年
8 蔡琳;基于SoV的工艺设计评价和方案优化[D];南京理工大学;2012年
9 缪维佳;我国商业银行汇率风险的研究[D];华南理工大学;2011年
10 王艳君;基于飞轮数据评价发动机燃烧均匀性方法的研究[D];燕山大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张志鹏;宗教因素与经济周期的波动[N];中国民族报;2010年
2 中期研究院指数研究组;国际农产品大幅波动[N];期货日报;2011年
3 本报记者 于萍;价格“变脸”加剧有色业绩波动[N];中国证券报;2011年
4 唐曜华;大幅波动的存款也要打假[N];证券时报;2011年
5 本报记者 于祥明;矿产市场初见起色预计下半年波动前行[N];上海证券报;2009年
6 记者 马曹冉;希腊评级被降引发国际市场大幅波动[N];经济参考报;2011年
7 马达;英国纸张近期价格波动[N];中国包装报;2009年
8 商务部研究院美大研究部 陈晶;美国经济:警惕复苏中的波动[N];国际商报;2009年
9 北京虎杰投资咨询公司首席分析员 张寅;从容对待经济的短期波动[N];中国经营报;2010年
10 本报记者 金士星;政策预期引发糖市剧烈波动[N];中国证券报;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978