收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

面板数据空间误差分量模型估计方法研究

陈青青  
【摘要】:空间误差模型处理模型误差间的空间相关性,是空间经济计量研究的重要模型。不过,经典空间误差模型假设误差间仅存在空间溢出效应,未考虑非空间溢出的区域特定冲击。这可能夸大空间溢出效应,与现实经济运行情况并不完全吻合。此外,该模型误差项方差可能为奇异矩阵,会导致模型的检验和估计结论出现偏差,也是经典空间误差模型的局限之处。 为解决经典空间误差模型存在的不足,Kelejian Robinson(1993,1995)提出了可处理截面数据的空间误差分量模型(Spatial Error Components,SEC)。本文在截面数据SEC模型的基础上,扩展至面板数据SEC模型,完成了相应的检验及估计的数理推导和Monte Carlo模拟实验:首先,进行面板数据SEC模型的检验研究,包括空间相关性检验和个体效应检验;其次,研究面板数据SEC模型的参数估计方法,提出基于广义矩估计(GMM)的可行广义最小二乘法(FGLS)估计量(记为GMM-FGLS),并证明其有效性;进一步,研究面板数据SEC模型的空间Hausman检验,对模型的个体效应进行判定;最后,基于面板数据SEC模型的理论研究框架,采用1997-2009年中国省级CO_2排放量和经济发展等数据,对我国区域CO_2排放的影响因素做实证研究。 本文的主要研究结论如下: 1、证明面板数据SEC模型的空间相关性LM检验有效。本研究推导出随机效应SEC模型和固定效应SEC模型的空间相关性检验统计量,包括边际检验和条件检验(固定效应SEC模型还需考虑转换检验),并通过Monte Carlo模拟实验,研究各检验统计量的水平扭曲及检验功效。模拟结果表明,对于随机效应SEC模型,当随机效应存在时,条件检验更为有效;当随机效应不存在时,边际检验更为有效。对于固定效应SEC模型,转换检验有更小的水平扭曲和优越的检验功效,且不受固定效应大小影响,是经济计量实证中理想的检验统计量。此外,随着空间相关性和样本量的增大,各检验统计量更为有效。一般来说,空间权重矩阵的选取对检验统计量的有限样本性质影响不大。 2、证明面板数据SEC模型的GMM-FGLS估计量有效。本研究采用GMM方法估计面板数据SEC模型的误差项系数,在此基础上采用FGLS方法估计整个模型的参数。同时,推导极大似然估计量(ML)和基于LS的FGLS估计量(记为LS-FGLS),并通过Monte Carlo模拟实验,比较各估计量的均方根误(RMSE)。结果表明,误差项正态分布时,GMM-FGLS估计量的有限样本性质非常接近GLS估计量和ML估计量,远优于LS-FGLS估计量及普通最小二乘法(OLS)估计量;误差项非正态分布时,GMM-FGLS估计量的有限样本性质接近GLS估计量,明显优于ML估计量,是面板数据SEC模型实证研究中有效的参数估计量。 3、证明面板数据SEC模型的空间Hausman检验有效。本研究数理证明面板数据SEC模型设定下,经典的面板数据Hausman检验失效,构造的空间Hausman检验有效。进一步,通过构造辅助回归模型,优化空间Hausman检验。模拟实验结果表明,经典Hausman检验在处理空间效应时,存在较大的水平扭曲,空间Hausman检验进行了修正,辅助回归空间Hausman检验则始终具有优越的有限样本性质,是理想的检验统计量。此外,空间相关性和样本量的增大使得空间Hausman检验更为有效。 4、面板数据SEC模型在实证分析中有效。本研究将面板数据SEC模型的检验、估计方法及空间Hausman检验理论研究应用于实证分析,采用1997-2009年我国30个省份(西藏除外)的面板数据,研究CO_2排放的影响因素。实证结果表明,我国省级CO_2排放量存在显著的正向空间相关性,CO_2排放量与人均GDP呈倒N型环境库兹涅兹曲线(EKC);采用面板数据SEC模型修正后,CO_2排放下降转折点较未考虑空间因素时明显提高,客观存在的省际间空间相互影响,对CO_2排放下降转折点的人均GDP提出更高的要求。面板数据SEC模型在实证分析中的可行性与有效性初步得到验证。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 龚晨晨;丁昊宁;;大豆榨油企业套期保值方案设计[J];甘肃农业;2007年08期
2 常培菊;;污染数据半参数模型估计的渐近正态性[J];北华大学学报(自然科学版);2009年05期
3 焦琳;;经济管理中回归分析的应用[J];科技资讯;2007年33期
4 李静;;山西农民消费水平、消费结构的计量模型解析[J];山西广播电视大学学报;2008年05期
5 鲁万波;;参数与非参数GARCH模型的预测能力比较[J];统计与决策;2006年23期
6 赵驰;殷炼乾;;高频数据驱动的连续时间模型估计[J];统计与信息论坛;2010年05期
7 阎子民;;中国宏观经济年度预测模型[J];数量经济技术经济研究;1986年02期
8 谭万忠;邓先明;何庆国;韩云民;;玉米粗缩病(MRDV)的季节流行动态和经济损失的定量研究[J];中国病毒学;1990年03期
9 郭建亚;对丁佰根生产函数的模型估计、科技进步测算及实证研究——用主成分分析法解决丁氏函数中的共线性问题[J];数量经济技术经济研究;1995年11期
10 娄峥嵘;浅析结构方程建模的基本步骤[J];生产力研究;2005年06期
11 张稳;黄耀;郑循华;于永强;;稻田甲烷排放模型研究——模型灵敏度分析[J];生态学报;2006年05期
12 王旭育;;城市住宅特征价格模型的理论分析[J];上海管理科学;2006年04期
13 胡莉莉;牛叔文;马莉;张馨;丁永霞;;基于面板数据模型的中国农业生产用能与农业经济增长关系[J];农业工程学报;2011年06期
14 宋俊东;经济计量研究方法应用若干问题[J];农业技术经济;1986年11期
15 ;财政投资挤出效应模型估计[J];经济研究参考;2001年17期
16 周海廷;隐马尔科夫过程在生物信息学中的应用[J];生命科学研究;2002年03期
17 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;动态利率模型估计方法的一个实证检验[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年04期
18 薛艳;陈巧玉;;偏最小二乘法在顾客满意度评价中的运用[J];合作经济与科技;2006年07期
19 贾新明;刘亮;;结构方程模型与联立方程模型的比较[J];数理统计与管理;2008年03期
20 杨云飞;鲍玉昆;张金隆;;基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2010年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 高宏鼎;侯娅丽;王雅春;孙东晓;张毅;俞英;张沅;;运用不同模型估计中国荷斯坦牛产犊难易性遗传参数[A];中国牛业健康发展与科技创新——中国畜牧兽医学会第七届养牛学分会2009年学术研讨会论文集[C];2009年
2 张利霞;孙兵;何瑾;;纯滞后对象基于模型估计控制方法的研究[A];中国仪器仪表学会第五届青年学术会议论文集[C];2003年
3 杨秋英;赵剡;许东;;基于功率谱AR模型估计的序列图像复原算法研究[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(D 光电信息处理技术专题)[C];2006年
4 于建华;杨长春;李幼铭;;用量化均场退火技术估计速度模型[A];1996年中国地球物理学会第十二届学术年会论文集[C];1996年
5 魏季和;胡汉涛;;钢液RH精炼非平衡脱碳过程数学模拟:模型的应用及结果(Ⅰ)—脱碳过程及某些工艺因素的影响[A];第十二届冶金反应工程学术会议论文集[C];2008年
6 陈君石;;遗传毒性致癌物危险性评价的新动向[A];中国毒理学会第四届全国学术会议论文(摘要)集[C];2005年
7 孙传禹;苏国生;张沅;;丹麦荷斯坦奶牛两个繁殖性状的遗传评估模型比较研究[A];中国动物遗传育种研究进展——第十五次全国动物遗传育种学术讨论会论文集[C];2009年
8 武国良;朱春波;陈清泉;;应用等效电路模型估计电动车用电池剩余电量[A];2009中国仪器仪表与测控技术大会论文集[C];2009年
9 刘艳春;高立群;王珂;;基于GARCH模型的VaR计算[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
10 冯瑞;宋春林;;一种基于局部学习的复杂系统建模方法[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
2 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
3 杨伟;股票信息风险测度研究[D];厦门大学;2009年
4 周脉耕;利用医院死因信息估计人群死因构成模型的建立与评价[D];中国疾病预防控制中心;2009年
5 王津港;动态面板数据模型估计及其内生结构突变检验理论与应用[D];华中科技大学;2009年
6 李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年
7 马丹;限价订单市场价格发现动态过程研究[D];西南财经大学;2007年
8 许志宏;中国通货膨胀的动态特征与预测研究[D];吉林大学;2008年
9 余可;中国分税制下的地方财政支出结构与地区经济增长[D];西南交通大学;2008年
10 傅传锐;基于智力资本的企业价值评估研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苏云鹏;基于卡尔曼类滤波方法的利率期限结构模型估计研究[D];天津大学;2007年
2 彭述清;基于模型估计的多采样率控制系统鲁棒稳定性[D];云南大学;2010年
3 曾琨;以生存特征为决策变量的股指短期投资策略分析[D];湖南大学;2007年
4 韦景忠;外汇市场的波动性研究和风险计量实证分析[D];广西师范大学;2008年
5 王建丽;辅助信息在域估计中的应用模型与方法研究[D];暨南大学;2005年
6 郝彦斌;小样本非正态数据结构方程模型估计方法研究与医学应用[D];山西医科大学;2007年
7 王磊;基于条件Copula模型的股票市场间危机传染效应研究[D];厦门大学;2009年
8 叶蜜冬;基于中国市场的最优套期保值比率模型绩效实证检验[D];厦门大学;2009年
9 陈晖;基于极大似然法的利率模型估计与零息债券定价[D];湖南大学;2004年
10 金璟;云南农垦橡胶企业经济改革定量分析[D];西南财经大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 第一上海研究所;百盛商业 连锁百货业先锋[N];证券时报;2006年
2 金瑞期货 王丹平;套期保值悖论:套期保值四原则的实证分析[N];期货日报;2008年
3 北京首创期货研发中心 张良贵 刘旭;股票分红事件对股指期现套利策略优化实证研究[N];期货日报;2008年
4 经易期货 易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
5 王晓全;人身保险内涵价值报告制度及存在问题[N];中国保险报;2005年
6 邹功达 李风华 顾娟;可转债定价经验模型研究[N];上海证券报;2005年
7 陈敬 陈锦新;他山之石可鉴[N];医药经济报;2002年
8 陈霖军;心脑血管中成药“魅力”无限[N];医药经济报;2004年
9 广发证券股份有限公司 何荣天;风险收益对应的投资组合保险策略[N];证券时报;2003年
10 中国人保资产管理公司 崔斌;长债收益率下行空间有限[N];中国证券报;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978