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存款保险制度风险控制及定价研究

陈海龙  
【摘要】: 存款保险制度自上个世纪30年代创建以来,在保护储户利益、稳定金融秩序等方面发挥了重要作用,已经成为不可替代的金融风险防范机制。但是,制度本身也带来了不可忽视的消极作用,主要表现为道德风险、逆向选择问题。如果没有相应的防范机制,这些消极作用将会给金融经济带来严重的影响,甚至会威胁到金融体系的稳定。因此,本文着重分析存款保险制度风险的产生机制和防范措施。 本文在借鉴国外研究成果的基础上,首先阐述了存款保险制度的基本理论,包括存款保险制度的产生与发展、基本内容、制度建立的理论依据以及制度职能分析等;然后应用博弈论和一些数学模型,采用定性和定量分析相结合的方法,深入分析了道德风险及逆向选择的产生根源,认为道德风险在银行体系中客观存在,是由银行存款融资方式和利益主体之间信息不对称所决定的,而存款保险一方面弱化了银行来自存款人监督和谨慎选择存款机构的压力,另一方面“刺激”了银行的风险偏好,诱发严重的道德风险—特别是在存款保险实行固定保险费率和自愿投保方式时,道德风险问题更加严重。不合理的存款保险模式同时也是逆向选择问题产生的外在诱因。在此基础上,结合其他国家风险控制成功实践,本文提出了有效的风险防范措施。 在风险防范措施中,风险定价是重点和核心。本文针对这点,着重介绍了存款保险期权定价模型和期望损失定价法,并对我国银行资产价值的波动率做了实证研究。随后在对美国、加拿大、我国台湾地区的风险定价实践进行比较研究的基础上,结合我国国情,提出了我国存款保险风险定价的思路:风险层次定价,即按照风险和资产状况,把我国金融机构分为三个层次,每个层次根据风险状况适应不同的费率。然后应用期望损失定价法对我国国有商业银行的保险费率做了合理估计,并利用确定的费率对我国2006~2010年间保险基金的累积情况做了预测和模拟。 最后,综合前述研究成果,就我国的制度风险防范措施提出政策建议。本文可以为我国存款保险制度风险防范及风险定价提供理论支持和政策建议。


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