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基于官方监管、市场约束和存款保险相互关系的银行监管研究

杨谊  
【摘要】: 全面研究基于官方监管、市场约束、存款保险之间相互关系的银行监管问题是一个新的课题,可借鉴的系统性方法、理论更是匮乏。本文对官方监管、市场约束和存款保险相互关系的银行监管研究集中在基于三者之间的两两关系分析基础上:借鉴产业经济学经典模型——Salop模型分析市场约束与存款保险之间的关系;使用数学模型、计算机仿真、以及博弈论模型来分析存款保险和官方监管之间的相互关系;通过数学模型分析官方监管与市场约束之间的关系;与此同时,对三者之间的相互关系进行了实证分析。 同时,本文得到了如下重要结论: ①不同存款保险要素对市场约束的影响方向是不一致的。存款保险费率与市场约束强度成正向变动;存款保险覆盖率与市场约束强度成反向变动。②理论上存在最优的资本充足率水平,使得银行在存款保险和资本充足监管的条件下,实现过度冒险与审慎之间的均衡,使得社会福利最大化。且监管资本最佳与资本补充的外生成本两者之间不可兼得。③隐性存款保险前提下,相机抉择的市场退出机制对于商业银行是一个不可置信的威胁,将形成巨大的社会成本和福利损失。④资本充足监管对市场约束存在一定的抑制作用,资本监管的强化会使存款利率降低并且对银行风险不敏感。政府对于存款人损失补偿越高,则市场约束越弱。银行破产成本越低,则市场约束对于资本充足的敏感性越低。⑤在同一银行体系中,官方监管、市场约束和存款保险三者相互制约,难以同时发挥作用。 此外,我们还得到如下启示和建议: 目前,以资本充足监管为核心的官方监管是我国确保金融安全的主要和有效手段。我国需要培养各市场参与主体的市场约束意识,强化市场约束对官方监管的补充。我国需要完善的市场退出安排,建立显性存款保险制度,应该先着手存款保险制度的建设,再着手市场约束和银行退出制度安排的建设。


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