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基于金融环境约束视角的国有商业银行经济资本管理影响机理研究

李阳  
【摘要】:经营风险是商业银行的本质,银行生存发展的基础就是做好风险与资本管理,合理配置资本、提高风险管理能力、实现价值最大化是商业银行的终极目标。在此背景下,以经济资本管理为核心的银行经营管理模式逐渐成为商业银行实现价值最大化的新型工具。现有文献关于商业银行经济资本管理的研究虽然不少,但多侧重于计量方面,存在以下不足:一是从经济资本本身视角研究经济资本管理,对经济资本管理影响机理的前因研究较为匮乏,多从巴塞尔协议、监管政策等理论上论证其存在必要性,没有将商业银行经济资本管理放到整个金融环境中进行研究,没有考虑商业银行实施经济资本管理是金融环境变化的必然性;二是缺乏基于金融环境约束视角的商业银行经济资本管理影响机理的系统、量化研究,对金融环境约束各要素的影响机理及方向力度缺乏定量的研究分析;三是现有文献对经济资本及其管理的研究多集中于某项或某些计量技术方面,而对商业银行经济资本管理影响机理如何进行测量的研究仍是一个盲区。鉴于此,本文首次尝试提出了金融环境约束对国有商业银行经济资本管理的影响机理,分析了金融环境约束各要素在一定的环境条件下与国有商业银行经济资本管理之间相互联系、相互作用的规则与原理,然后在文献研究和银行实践的基础上提出研究假设,构建了金融环境约束下的国有商业银行经济资本管理影响机理的理论模型并进行了实证分析。本文的主要研究内容和结论如下:第一,通过文献研究、案例研究、专家小组座谈、开放式问卷调查等方法,开发了《国有商业银行经济资本管理测量量表》,经过小范围前测和大范围问卷调查数据分析表明,本文开发的测量量表具有较好的信度和效度,同时量表开发的方法和结果也具有一定的理论价值和应用价值,对今后开展国有商业银行相关后续研究具有一定的借鉴和指导作用。第二,通过对金融环境约束与国有商业银行经济资本管理的关联分析,揭示了金融环境约束视角下的国有商业银行经济资本管理影响机理模型包括六大因素,分别是指金融市场环境、区域发展环境、社会经济环境、金融产品和服务的供给者、消费者和监管者。其中,金融市场环境包括金融市场集中度、金融市场竞争程度二项变量,区域发展环境包括区域金融深化程度、区域制度与政策环境二项变量,社会经济环境包括社会产业结构、社会经济效率二项变量,金融产品和服务的供给者包括企业文化、经营效益二项变量,金融产品和服务的消费者包括需求多样性、信用程度二项变量,金融产品和服务的监管者包括监管政策约束、内部控制规范二项变量。通过对国有商业银行经济资本管理的“六大特征”与金融环境约束的“六大要素”之间的关联关系分析,充分表明国有商业银行实施经济资本管理是金融环境发展变化的必然结果。第三,通过探索性因子分析和验证性因子分析实证研究,测量了金融环境约束各要素对国有商业银行经济资本管理的影响方向及力度,研究结果表明:一是金融市场集中度、金融市场竞争程度、区域金融深化程度是影响国有商业银行经营效益的重要外部因素;二是社会产业结构、社会经济效率对国有商业银行经营效益不具有直接影响作用;三是区域制度与政策环境、消费者需求多样性与信用程度、监管政策约束、内部控制规范是影响国有商业银行企业文化的重要外部因素;四是国有商业银行的企业文化、经营效益是实施经济资本管理的重要内部因素。从实证结果可以看出,经营效益对国有商业银行实施经济资本管理的影响程度最大,表明国有商业银行具有越好的经营效益,越有实施经济资本管理的动力。


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