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国有商业银行信用风险评估方法及应用研究

方洪全  
【摘要】:信用风险评估方法研究是国内外金融理论研究的热点,本文以信息经济学原理为指导,以计量经济学为主要手段,针对国内银行信用风险管理中存在诸多问题及风险量化研究的严重不足,结合国内经济实际,深入研究了导致国内银行信用风险产生的若干因素。在此基础之上,建立起信贷资产风险等级财务评价体系,风险等级判别分析模型和迁移模型。通过对信贷资产风险等级一系列的量化研究,结合国有银行的经营现状和股份制改造的快速推进,建立了国内商业银行信用风险量化管理体系基本框架及实施前提和基本保证,为国内银行建立符合自身经营特点的内部风险评价体系提供了技术上的探索和准备。对主要观点的分析及结论概括如下: 本文分析了国有银行目前的信用操作流程蕴涵着较大风险,信用损失的增量部分主要是由于对信息揭示不充分,表现为对借款人的风险信息揭示不足,国内银行的信用评级资源共享少,信息的利用率较低,社会信用转嫁到银行导致的信用风险,所以,银行风险管理基础平台的建设是防范信用风险的基本要素。 进一步阐述了不健全的社会信用环境、落后的管理理念与信贷文化和僵化的内控机制是国有银行推行新资本协议的主要障碍,在协议推行初期解决好如经营经验和计量模型相结合、模型的自主研发与引进、模型和参数的控制、内部评级体系的配套程序等基础问题是关键。 本文结合对国有银行的信用特征分析得到,我国国有企业、股份制企业、私人企业、合资企业等不同经济类型的企业的经营行业存在显著差异,行业间的“防火墙”较高,银行贷款呈短期化是银行的现实选择,越来越多的经营效益较好的中小企业开始得到国有银行的青睐,昔日受国家保护的国有企业因经营效益明显下滑,银行的贷款逐步退出,授信企业类型呈多元化发展趋势,企业经营效益、抵押品流动性、信用量化管理及制度保证是影响银行贷款质量的主要因素,现金存量(包括货币资金/资产、货币资金/所有者权益、保留盈余/资产)、自营能力(运营资产/资产)、资产规模是企业信用风险高低的敏感指标,提高银行自身的风险量化管理水平是市场竞争、资源整合的客观需要。 本研究论证了不同分类方法、不同财务评价体系对分类模型效果有显著影响,国外的先进模型并不适合国内银行经营实际,通过实证分析得到了适用于国内银行贷款


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