收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中国股市波动性分析

刘强  
【摘要】: 本文论述了股市波动性的特征以及波动性研究的重要意义,对中国股市中的上证指数、深成指数和15支行业指数的收益序列的波动特征进行了实证分析。 第二章中,我们系统总结了GARCH族模型建模的一般步骤,分别运用GARCH、GARCH-M、TARCH、EGARCH和GARCH-t模型对收益序列进行了建模,对波动性的高峰厚尾特征、波动的持久性、收益与风险的关系以及波动的非对称性等特征进行了分析,最后对GARCH族模型的波动预测进行了分析。 第三章中,首先运用R/S分析法和DFA法对中国股市收益率的长记忆性和统计循环周期进行了实证研究,并且研究了R/S分析法的稳定性以及R/S分析法与DFA法的区别与联系,其次我们论述了分形分布中的特征指数以及尾部指数,对中国股市收益序列的尾部指数进行了实证研究,最后总结了实证研究的结果。 最后一章,我们对本文的实证结果进行了总结,对下一步的研究进行了前瞻性的描述。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 邹志勇;金融数据的分形实证分析[J];电脑与信息技术;2001年06期
2 范如国,黄本笑;国有企业固定资产净值变化的分形刻划[J];数量经济技术经济研究;2001年05期
3 徐亮,胡海霞,郑黎;元通镇居民点规模布局的分形研究与规划[J];经济地理;2001年S1期
4 塔西浦拉提·特依拜;利用分形特征量提高土地覆盖分类图精度的研究[J];遥感学报;1994年02期
5 余菲菲;;新颖的分形涤纶[J];纺织服装周刊;2006年28期
6 刘华杰;分形艺术[J];中国高校科技与产业化;2003年04期
7 樊智,张世英;金融市场的效率与分形市场理论[J];系统工程理论与实践;2002年03期
8 徐龙炳;探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J];财经研究;1999年01期
9 金学伟;时间效果大于空间效果[J];股市动态分析;2004年02期
10 尚天成,王刚,王迈;资本市场分形插值理论研究[J];石家庄经济学院学报;2002年03期
11 盛昭瀚,马军海,陈国华;管理科学:面对复杂性Ⅱ——经济时序动力系统分形及混沌特性分析研究[J];管理科学学报;1998年04期
12 岳文泽,徐建华,司有元,徐丽华;分形理论在人文地理学中的应用研究[J];地理学与国土研究;2001年02期
13 范如国,黄本笑;企业制度系统的复杂性:混沌与分形[J];科研管理;2002年04期
14 陈明星;查良松;沈非;;安徽省城市规模结构分形研究[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2005年04期
15 杨象孟;陈宗生;;长三角城市入境旅游规模分布差异的R/S分析[J];科技风;2008年09期
16 陈汉平;;关于“分形”的理论简述[J];科技创新导报;2008年34期
17 王景霞;;中小城市电子政务网的体系结构研究[J];中国行政管理;2009年06期
18 刘兴国;分形企业论[J];现代管理科学;2003年07期
19 徐国栋,邱世远;中国股市分形现象与非周期循环[J];统计与决策;2004年02期
20 厉大业;阮炯;;分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用(英文)[J];复旦学报(自然科学版);2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 唐明;巴恒静;;基于分形理论的混凝土孔隙特征研究[A];高性能混凝土的研究与应用——第五届全国高性能混凝土学术交流会论文[C];2004年
2 郑洪龙;吕英民;董绍华;;腐蚀管道评定方法研究——对B31G公式的分形修正[A];第十二届全国疲劳与断裂学术会议论文集[C];2004年
3 高福聚;刘锡良;;建筑结构工程中的分形和标度现象[A];第十届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ卷[C];2001年
4 郭万林;李天文;;分形在钎焊领域中的应用[A];第十次全国焊接会议论文集(第1册)[C];2001年
5 杨文;孙洪;何勇;徐戈;;基于分形的SAR图像人造目标检测[A];现代通信理论与信号处理进展——2003年通信理论与信号处理年会论文集[C];2003年
6 梁军林;;水泥混凝土路面分形疲劳破坏机理及应用研究[A];科技、工程与经济社会协调发展——中国科协第五届青年学术年会论文集[C];2004年
7 侯振德;秦玉文;;分形相关法位移测量的研究[A];“力学2000”学术大会论文集[C];2000年
8 曹宁;宋扬;沙济彰;;自组织特征映射网络在分形图象编码中的应用[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
9 张飞;周海东;赵云霞;巴蕾;;岩石细观损伤的三维数字图像分形[A];岩石力学与工程的创新和实践:第十一次全国岩石力学与工程学术大会论文集[C];2010年
10 赵歆波;邹晓春;赵荣椿;;一种计算各向异性分形维数的新方法[A];信号与信息处理技术第三届信号与信息处理全国联合学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵歆波;基于分形的从明暗恢复形状方法研究[D];西北工业大学;2002年
2 毛玉星;小波域图像与视频压缩算法及应用研究[D];重庆大学;2003年
3 戚大伟;基于分形理论的原木缺陷X射线图像分析与处理[D];东北林业大学;2003年
4 陈永忠;我国股市非线性时间序列分析[D];华中科技大学;2004年
5 朱毅;广义非线性Schr(?)dinger方程中孤立波的弱相互作用[D];清华大学;2008年
6 李建军;股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
7 陈刚;高能强子-强子与电子-正电子碰撞中的非线性动力学起伏与喷注的非线性性质的研究[D];华中师范大学;2002年
8 沙智华;基于拟实体数控车削加工仿真研究[D];大连交通大学;2005年
9 张海林;提高散体有效导热系数模型准确度的理论与实验研究[D];华北电力大学(河北);2004年
10 李勇;银纹化高聚物的分形损伤模型[D];哈尔滨工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于光辉;基于分形和小波的几种图象编码方法的研究[D];北京工业大学;2000年
2 邢志鹏;液压设备故障诊断的分形方法研究[D];广东工业大学;2003年
3 张兵;非饱和土水力参数的分形模型[D];西南农业大学;2003年
4 于红志;分形图形生成研究[D];大连理工大学;2003年
5 王何宇;对与分形相关的若干科学计算论题的研究[D];浙江大学;2003年
6 庹红娅;分形图像压缩的研究[D];西北工业大学;2002年
7 黄波;分形图形生成的方法和表现[D];北方工业大学;2004年
8 鲁凡;基于分形理论的自动摘要[D];吉林大学;2004年
9 周运红;自然景物建模及图像压缩分形反问题的研究[D];大连理工大学;2000年
10 孙炜;基于分形理论的数字水印技术研究[D];广东工业大学;2002年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 袁佳丽 高建敏;探索的脚步[N];科技日报;2011年
2 北京大学光华管理学院博士后 周小全 中原证券研究所 邓淑斌;指数期货对股市波动性影响的传导机制分析[N];中国证券报;2011年
3 李建国;致力于微电子电路与系统研究[N];科技日报;2007年
4 何雨锋;构建超循环与分形的体系结构[N];中国国防报;2010年
5 财经前导网 凌颢华;四月大3浪尾部延伸[N];中国证券报;2007年
6 财经前导网 凌颢华;谨慎观望二次回探[N];中国证券报;2008年
7 葛丰;混业还是分业[N];国际金融报;2003年
8 陈璧羡;中医的科学基础和科学方法[N];中国中医药报;2004年
9 苏恩泽;军人思维要比科技杂志更敏锐[N];中国国防报;2007年
10 凌颢华;周波子浪上升仍将延续[N];中国证券报;2007年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978