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我国中小企业信贷违约风险研究

徐广  
【摘要】:中国经济结构和融资结构之间的差异,最有力的证明是中小企业对经济增长的贡献与中小企业从金融机构所获取的信用额度之间的不匹配。中小企业作为我国经济发展的主要动力之一,为我国的经济发展做出了巨大的贡献,为社会提供了大量的就业岗位。在我国70%的劳动力未受过高等教育的背景下,中小型企业仍是创造就业岗位的重要力量和来源,这是不可辩驳的事实。但融资难却是中小企业发展的普遍“瓶颈”,据银监会测算,银行对大企业贷款覆盖率为100%,中型企业为90%,小型微型企业仅20%。同时,小型微型企业融资成本较高,个别获得贷款的利率也远高于银行基准利率。就目前而言,我国中小企业对经济增长的贡献与中小企业从金融机构所获取的信用额度之间的不匹配,一直困扰中小企业的发展,其中造成中小企业融资难的重要原因之一就是我国中小企业信贷违约率偏高。 从我国目前对中小企业信贷违约行为及其影响因素的研究来看,虽然国内有大量的学者对于中小企业信贷违约风险进行了研究,但是大多数研究主要是理论分析缺乏实证检验。同时现有实证研究中大多数没有对违约的企业进行界定,所选用的样本大多来自公开债券数据,上市公司数据。而针对商业银行贷款的中小企业的信用风险研究欠缺,因此无论是数据样本还是研究的普遍性都稍显不足。 鉴于上述原因,本文从风险的基本定义出发,根据银行风险理论、信用风险与违约风险理论,以及还款能力与还款意愿理论等,采用定量与定性相结合的分析方式,在对中小企业信贷违约风险的影响因素理论分析和实证的基础上,针对影响我国中小企业信贷违约行为产生的原因,商业银行、政府以及企业自身所采取的对策。全文共包括六章。 第一章介绍全文研究的背景以及总结目前国内外学者的研究成果,为之后的研究与实证分析提供理论基础。第二章是对相关理论回顾与实证研究方法总结,包括银行风险管理理论和信贷违约的相关理论。第三章主要针对我国中小企业信贷业务的特点与发展现状以及我国中小企业信贷违约风险的来源进行探讨与剖析。第四章分析我国中小企业信贷违约风险形成的内在因素以及外在因素。第五章是对我国中小企业信贷违约风险的实证研究,通过同归分析论证我国中小企业信贷违约风险给资本市场带来的影响。第六章对全文的总结以及政策建议。


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