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基于道德风险的中国存款保险制度研究

彭思源  
【摘要】: 金融是经济的核心,金融安全已成为影响经济安全乃至国家安全的重要因素。在以间接融资为主导的金融体系中,银行安全是金融安全的基础。而银行作为传统的“存者的集中和贷者的集中”,其安全一方面表现为贷款运用的安全,另一个重要的方面就是保证存款的安全,即防止存款人恐慌性的银行挤兑所造成的存款大量流失及其“多米诺骨牌”效应,以至于对银行体系带来毁灭性打击。存款保险制度是为了维持存款人信心、保护存款人利益、防范银行挤兑,促进银行降低风险、稳健经营、维护金融体系安全与稳定的一项基础性制度安排,是国家金融安全网的重要组成部分。 从20世纪三十年代存款保险制度建立,迄今已有七十多年历史。截至目前,已有95个国家和地区实行了存款保险制度,既有成功的经验,也有失败的教训,其中道德风险问题是现行存款保险制度的主要弊端之一。 银行的存款人在获得保险公司的保险后,不再有提防行为,从而造成更高的事故发生率,给保险公司带来亏损。存款保险制度道德风险的产生是由于存款保险制度对存款人的保护,使存款人和存款金融机构降低风险意识,促使存款金融机构从事高风险行为而给金融体系、存款人及存款保险基金带来危害。因此,不论是采用隐性存款保险制度还是显性存款保险制度,都会存在道德风险。 本文从防范道德风险的视角出发,综合运用现代经济学、金融和管理理论,采用定性分析与定量分析相结合、横向比较与纵向比较相结合的研究方法,对存款保险制度中的道德风险问题进行较为深入的分析和探讨,并结合国际经验和中国现实国情,提出了基于道德风险防范的显性存款保险制度设计,具有一定的理论意义和现实意义。 论文包括三部分: 第一部分是对存款保险中道德风险的理论分析。对存款保险与道德风险理论进行了系统的梳理,对存款保险制度存在的合理性、道德风险产生的原因以及不同环境下的道德风险进行分析,对美日两国在改进存款保险制度、采取道德风险防范举措上进行考察,为进一步研究中国存款保险制度的建立与道德风险的防范奠定理论基础。 第二部分是对中国存款保险制度与道德风险的具体分析。这部分内容包括第三章、第四章和第五章,是本文的核心内容。 主要分析了中国银行业面临的风险状况,研究了现阶段中国隐性存款保险制度所存在的道德风险问题,从信誉基础、规则与程序、财政成本、保护程度等角度对隐性和显性存款保险制度进行了比较,分析中国隐性存款保险显性化后的道德风险变化,表明显性存款保险制度在中国实施是可行且必要的。在充分考虑风险、成本、收益的前提下,参照显性存款保险制度的较优模式经验,考虑中国国情需要,从有效控制道德风险的角度,从中国存款保险制度的风险费率体系、存款保险额度限制、强化监管机制与职能等方面提出了构想。论文明确了显性存款保险制度在中国实际推行时的保费收取问题,提出了初期应实施以“有管理的浮动差别费率制”向“以风险为基准的差别费率制”过渡的理想模式。 第三部分是基于道德风险防范的中国显性存款保险制度设计。这部分从防范道德风险的角度出发,对中国的存款保险制度主要内容进行设计分析,并对优化显性存款保险制度实施环境提出了建议。 本文可能的创新之处在于: (一)系统地分析了中国现行的隐性存款保险制度下的道德风险和隐性存款保险显性化后的道德风险,对实施显性存款保险制度后的成本收益分析,发现中国建立显性存款保险制度不仅可减少银行业的道德风险,而且有可能使其带来的收益远大于成本。 (二)在防范存款机构道德风险方面,提出了中国从“有管理的浮动差别费率制”过渡到“以风险为基准的差别费率制”的制度设想,并运用Ronn和Verma的期权定价模型、因素定价评分模型对中国以风险为基准的差别费率进行了估算。 (三)在防范存款人道德风险方面,合理设置存款保险免赔额与理赔最高限额,有利于加强存款人对银行的外部约束,减少存款保险制度引发的道德风险。提出了保险限额的设定方法应具有一定的弹性,中国现阶段存款保险理赔限额应高于世界平均水平的观点。 (四)在防范监管机构道德风险方面,有一定监管职权的存款保险制度有助于实现银行审慎监管的目标,强化对银行业风险的监管,是对银行监管体制的必要补充和完善,并提出了中国存款保险公司和银监会在监管方面的职能分工方案和信息共享办法。 因受限于资料和本人研究水平,特别是后者,使得本文对诸多问题研究不够深入。另外还存在一些需要进一步研究的问题:一是对制度变革时需要着重关注的重点指标和修正范围的进一步研究;二是由于存款保险制度在中国尚未建立,因而难以进行结合中国国情的实证研究,所提构想有待于实践的检验,并在实施过程中不断加以改进与完善。


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