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空间计量经济模型的统计推断

李梦媛  
【摘要】:本文致力于研究空间混合自回归模型中参数的极大似然估计的概率统计性质。当混合自回归模型中响应变量服从连续分布时,本文验证了混合自回归模型关于自回归参数的似然函数的单调性,据此证明了自回归参数极大似然估计的存在性和唯一性。结果表明,当满足条件n rank (X_n)+1(n是观测值个数,X n表示回归系数阵)时,混合自回归模型的拟似然函数在参数空间里以概率1存在唯一极大值;当n rank (X_n)+1且回归系数矩阵列满秩时,空间混合自回归模型中所有参数的极大似然估计值在参数空间里以概率1存在且唯一。 为了探测空间混合自回归模型中强影响点和异常点,本文在方差扰动形式下,运用局部影响分析中一阶导数方法求出检测空间混合自回归模型中强影响点和异常点的统计量。模拟研究表明,应该选择对空间混合自回归模型中方差的极大似然估计求一阶导数以得到检验统计量,据之可有效地避免局部影响分析中经常出现并且难以处理的smearing和masking效应。作为应用和验证,本文分析了一个真实数据,以说明本文所得结论可靠实用。


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