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我国商业银行不良贷款影响因素研究

陈金媛  
【摘要】:商业银行不良贷款向来都是世界各国商业银行面临的一个共同难题,是制约商业银行健康发展的一个重要因素。世界很多发达国家都曾发生过因不良贷款而引发的金融危机。我国商业银行的不良贷款生问题同样也日趋严重,自2012年至2015年初,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈“双升”趋势,形成了大规模的巨额不良贷款,违约风险加大,这已然成为我国商业银行亟需解决的关键问题。本论文旨在从宏观经济层面、银行经营层面及普及民生的房地产市场层面,深入剖析不良贷款产生的根源,找出影响我国不良贷款产生的相关因素并分析其显著性和贡献率,最后根据实证结果,提出政策建议。主要采用文献梳理法、对比分析法及理论分析和实证分析相结合的研究方法。以影响我国商业银行不良贷款的因素为主线,先系统梳理已有的研究文献和不良贷款的相关基础理论,并对不良贷款的形成机理进行诠释;然后,对影响不良贷款的相关因素进行描述性分析,为下文实证作理论铺垫;之后,选取2008年至2014年中国17家上市银行最新季度数据为样本数据,建立多元线性回归模型,进行实证分析,找出影响不良贷款率的显著性因素。得出的主要结论为:我国商业银行不良贷款率在宏观层面受GDP增长率、贷款利率水平、货币供应量MI和贷款总量影响,且呈负相关关系;与汇率水平相关,人民币升值,不良贷款率下降;与银行层面的拨备覆盖率呈负相关关系;与房地产市场住房价格呈负相关关系。而资本充足率、通货膨胀水平对不良贷款率的影响不显著。最后依据研究结果,为处置银行不良贷款并有效控制不良贷款的增加提供政策建议。对于防范我国商业银行不良贷款的增加、降低银行潜在风险、促进金融稳定有着重要意义。


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