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投资组合理论在我国证券投资基金中的应用及实证研究

常虹  
【摘要】: 从1868年基金最早在英国出现以来,它的发展已经经历了半个多世纪了。我国从1998年3月第一只新基金基金金泰成立以来,基金业在各种有利于基金政策的支持下得到了极为迅速的成长。证券投资基金作为一种满足投资者追求高额利润和资本安全的金融工具,迫切需要建立一套科学的、合理的投资组合体系。论文就是在综合考虑我国证券投资基金利用投资组合理论现状的基础上,对投资组合理论在我国的适用性进行了探讨,并对这些理论的使用效果进行了实证分析。 论文首先介绍了当今投资组合理论的主要组成,在研究投资组合理论成立的基本假设前提的基础上,探讨了制约投资组合理论应用的几个方面的问题。在此基础上论文介绍了我国证券投资基金的发展历程及其在应用投资组合理论方面还存在的一些问题,并对造成这种状况的原因进行了分析。在这一部分比较和借鉴了国外证券投资基金的一些经验来考察中国的投资发展状况。论文的第四部分对投资组合理论在我国基金中的应用进行了实证分析,研究表明根据投资组合理论求出的模型并不具有明显优势,但加入不允许卖空约束后的单因素模型取得了较好的事后收益率,可作为投资者投资基金的重要参考。在这部分作者试图利用多目标规划方法来建立投资组合模型,并取得了较好的效果,但还存在计算复杂等问题尚需进一步研究。论文的最后部分提出了当前发展我国证券投资基金业,完善投资组合理论应用环境的一些对策与建议。


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