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银行内部信用评级应用研究

严富国  
【摘要】: 我国已经成为世贸组织成员国之一,国内银行业的对外开放时间表已经进入倒计时。为了应对国际金融市场的挑战,必须在我国银行内部尽快建立起有效的信用风险评级体系。 本文从信用产生开始,概述了信用的发展、经济学意义和信用缺损造成的危害,分析了银行信用评级体系及现状,提出“银行内部信用评级基本框架”和“以借款客户现金流为信用评级杠杆,确定借款客户信用级别”的观点。通过定性分析,从宏观、微观两个层面阐述了影响借款客户现金流的七个因素。将“银行内部信用评级基本框架”运用到案例中,对借款客户进行信用评级分析。 本文的主要工作和研究内容如下: 1、概述了国内、国外的信用发展过程,分析了信用缺损对社会、企业、个人带来的严重危害。 2、分析了银行内部信用评级的现状,指出了当前我国银行内部信用评级工作中存在的问题,强调在我国银行内部建立有效的信用评级体系的必要性和紧迫性。 3、在总结文献和实践经验的基础上,提出了“银行内部信用评级基本框架”,阐述了企业基本经营、管理与策略、财务等七个方面,是构建“银行内部信用评级基本框架”的主要内容,分析了这七个方面是影响借款客户现金流和债务保障的主要因素,也是决定借款客户信用等级的关键。 4、将“信用评级的基本框架”,运用到案例中,对借款客户进行信用评级分析。 本文作者根据长期工作实践经验,在借鉴国内外信用评级基本理论方 法的基础上,结合我国国情,对银行内部信用评级的有些问题作了一些探 索,并用实例说明了这种框架的应用,对商业银行信用评级工作有一定的 借鉴和参考作用。


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