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“全球资产动态分配系统”中的几个关键问题的研究

曹小鹏  
【摘要】:全球资产动态分配系统(英文名为“ASSAGAO”是“ASSet All GlobalActirate Operation”的前几个字母的组合)是本人在日本研修期间,有幸参与日本某公司的研发项目。在本论文中,主要涉及到了系统中的几个核心的算法。其中包括:根据特征值模拟脚本数据时,使用的蒙特卡洛方法;根据输入的个人观点,也就是期望的资产收益率,结合市场均衡理论,产生一组资产投资组合尽可能优化的资产的期待收益时,所使用的Black-Litterman修正算法以及在做资产最适化时,使用的基于二次规划的原-对偶算法的“均值-方差组合模型”也就是Mv model。因为我是工程硕士,应该比较注重工程中的实际应用,所以本论文也有很大一部分论述了在实际的系统开发过程中遇到的问题及解决方法。


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