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货币政策对风险承担下商业银行效率的影响研究

李金培  
【摘要】:我国的宏观调控政策面临着国际经济形势的复杂多变以及国内人口多和体量大的矛盾,尤其是在市场准入放开、利率市场化推进和存款保险制度推广等一系列重大政策相继实施的关键时期,货币政策作为政府或中央银行调节经济的手段,对我国经济形态的变动具有信号指示的作用。通过研究货币政策对我国商业银行效率的影响,不仅可以为商业银行优化资源配置和改善经营管理策略提供经验数据,还可以为监管机构实行有针对性的监管措施提供相应的理论依据,因此,对我国银行业的转型发展和金融系统的安全稳定具有十分重要的指导意义。结合货币银行学、金融学和经济学等相关理论体系,以我国上市商业银行为代表,对我国商业银行的发展现状、存在问题和面临的威胁进行了详细阐述,为文章的实证分析部分奠定了理论基础。然后,文章基于2002-2012年我国11家主要上市商业银行的面板数据,利用SBM超效率模型和动态面板数据GMM模型,研究了货币政策对风险承担下我国商业银行经营效率的影响问题。论文第一部分为导论。介绍了我国商业银行经营发展和深化改革的相关背景,从理论和实践两个方面说明了研究目的和研究意义,通过系统阐述和分析国内外在货币政策、风险承担和银行效率三个方面的研究动态,选定了本文所采用的研究方法并确定了研究思路,最后对本文的研究内容和技术路线进行了概况和设计,指出了可能的创新之处。论文第二部分相关理论分析。从银行风险承担、银行效率和货币政策的概念界定出发,在明确各关键概念的准确含义基础上,归纳了国内外关于银行风险承担和银行效率的常用测度方法,探讨了货币政策效应的衡量方式,最后结合货币政策传导机制理论,总结了货币政策在银行效率影响因素的研究中所处的位置和影响机制。论文第三部分为我国商业银行经营现状、存在问题和面临的威胁。从银行业的资产负债状况和商业银行经营原则(即安全性、流动性和风险性)的角度出发,采用描述性统计分析方法,对我国商业银行目前的经营状况进行了深入分析,阐述了其存在的问题及面临的威胁。论文第四部分为模型构建、指标选取及数据来源。在国内外文献评述的基础上,选择和构建SBM超效率函数模型测度风险承担下银行效率和无风险承担下的银行效率,并对其分别进行排名;同时建立动态面板数据GMM模型以分析研究实证分析货币政策对银行效率影响;在SBM超效率模型和动态面板数据GMM模型的构建基础上,具体分析了效率测算中投入产出指标和相关影响因素变量的选取;最后对本文所选择的样本银行及数据来源进行了详细说明和解释。论文第五部分为银行效率测度及货币政策对其影响的实证分析。第一,采用DEA中的SBM超效率模型,选择税前利润、贷款总额和不良贷款额作为产出指标,采用固定资产净值、员工人数和存款总额作为投入指标,测算了考虑风险承担和不考虑风险承担下商业银行的效率值,比较了各银行效率的变化趋势及不同银行之间的效率差异,并分析了其变化差异的原因。第二,文章运用动态面板数据GMM模型,采用法定存款准备金率、短期存款利率和短期贷款利率作为货币政策的三个代理指标,并以它们作为银行效率影响因素分析的主要解释变量,同时选取银行微观特征变量、市场环境和宏观经济状况三个方面的相关指标作为控制变量,从实证的角度检验和分析了货币政策对银行效率的影响。第三,考虑到风险承担因素对银行经营管理的影响较大,本文利用资本充足率代替基准模型中的Z值对动态面板数据GMM模型进行了再次验证,结果表明模型的稳健性较好,说明了实证结果的准确性较高,且结果分析具有较高的说服力。论文第六部分为研究结论及政策建议。文章在归纳总结风险承担下银行效率测度的结果及货币政策对其影响程度的基础上,得出了科学和严谨的研究结论,并分析了研究结论对我国货币政策的制定和商业银行发展的启示性作用,据此为提高我国商业银行经营效率、防范银行风险承担和促进金融体系稳定等方面提出了相关政策建议,即发展利率型的货币政策传导机制、推进现代存款保险制度、促进产品创新和业务发展及建立宏微观相结合的审慎监管机制。文章研究结果表明:样本银行效率水平逐年提高且差异不大,效率水平呈现倒“U”型变化趋势;货币政策对风险承担下商业银行的效率均呈现负向关系且影响显著;风险承担因素对银行效率的测量十分重要,并且货币政策对风险承担下的银行效率具有重要影响。因此,从促进经济增长和金融发展的角度而言,中央银行进行货币政策调整时,应重点审慎监管风险承担下我国商业银行的效率问题。


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