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一类双障碍期权定价的PDE方法

李永武  
【摘要】: 期权定价问题是金融数学中的重要问题。本文考虑了一类敲出双障碍期权的定价问题,把双障碍期权的定价归结为一个偏微分方程定解问题,通过求解这个定解问题,从而给出了这类敲出双障碍期权的定价公式: 而且还给出了此问题数值求解的广义差分(有限体积元)方法。最后还简单的讨论了一下期权在风险管理和套期保值中的应用。


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