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信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响研究

李晓荣  
【摘要】:20世纪70年代后期,美国等发达国家出现了旨在解决商业银行流动性风险的信贷资产证券化趋势。该工具通过资产重组化解商业银行的资金运作压力,加强信贷资产的流动性,提高收益率。现阶段,我国银行类金融机构面临巨大压力,如货币信贷增长较快,资产负债期限结构错配,信贷资产流动性存在风险隐患,国内经济杠杆化严重等。结合我国当前金融市场现状来看,推行信贷资产证券化,有利于调整商业银行信贷结构,控制流动性风险,实现我国金融资源的有效配置。根据巴塞尔协议和我国银监会的相关监管要求,目前我国商业银行的流动性风险尚处于可控范围,但仍然存在隐患。而如何更好地利用信贷资产证券化这一新型金融工具防范和化解流动性风险,是金融创新发展过程中亟待解决的现实问题。本文首先介绍了商业银行进行流动性风险管理的相关理论,具体从解决期限错配、降低资产负债比例、化解不良资产等方面分析了信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响机理。其次,结合信贷资产证券化在我国的运行现状及影响阐述了该工具有助于降低我国商业银行的流动性风险。基于理论及现状的分析,本文选取能够代表商业银行流动性风险和信贷资产证券化的指标,构建相关指标体系,选用面板向量自回归模型(PVAR模型)对我国16家上市商业银行2007—2015年的季度数据进行实证检验,实证检验证明,提高证券化类资产在银行信贷资产中的比例对于化解银行的流动性风险具有较为显著的作用。最后,根据理论分析与实证研究结论,本文提出充分发挥信贷资产证券化作用,构建信贷资产证券化风险防范体系,降低商业银行流动性风险的相关对策建议。


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