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浅析风险的度量和计算

苗刚  
【摘要】:本文研究的是风险的度量与计算. 正文主要分两部分. 第一部分研究的是当收益服从正态分布时, V aR的计算及在不同置信水平和不同时间间隔下的相互转换; 其次是我研究的主要工作之一, 就是当时间较短时, 收益率不服从正态分布, 但收益率的对数服从正态分布时V aR的计算. 得到了V aR的解析表达式. 我们可就以用它来计算当时间较短时某一置信水平下的近似的最大可能损失. 具有一定的实用价值. 第二部分研究了带约束的投资组合问题, 建立了带约束的最小方差模型, 在证券收益率服从正态分布和允许卖空的情况下, 讨论了最优解的存在唯一性, 并得到了最优解的解析表达式, 最后给出算例, 是我在本篇文章的最主要工作.


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