广义加权Esscher损失函数下的信度保费

【摘要】： 信度理论是研究在单个投保人和全体投保人历史经验数据的基础上来计算未来保费的一种定量方法,这种方法被广泛的应用于保险的各个领域.通常说来,信度保费由个体保费和集体保费的加权平均组成,加权因子即信度因子. Bu¨hlmann在其提出的经典信度模型中采用平方损失函数,利用最小二乘法得到了信度保费的表达式.而Esscher损失函数即指数损失函数中带有参数α,在破产理论中称为调节系数,具有深刻的实际意义. 本文首先在广义加权平方损失函数的基础上将Bu¨hlmann的信度模型做了推广,然后在Esscher损失函数下推导出了信度公式,最后利用广义加权Esscher损失函数进一步得出了更为一般的信度保费公式.

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7	张汉澍;2009沪上外资财险保费整体下滑[N];解放日报;2010年
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