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Black-Scholes方程的一些数值新方法及分析研究

刘扬国  
【摘要】: Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义。本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,数值试验表明新方法计算期权价格是可行的。 第一章,对期权定价问题给出一个明确的表述,第二章,构造B-S方程的一个新的二阶格式,分析了新格式的稳定性和收敛性,第三章,给出B-S方程等价初值问题的一种新的普遍性差分格式及误差估计,数值试验证明该格式是可行的;第四章,对亚式期权给出二叉树方法定价的具体过程,通过分析及数值算例表明该方法实用有效。


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