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电网投资风险决策的CVaR度量模型研究

王东海  
【摘要】: 本文从经济评价角度出发对某省供电公司电网投资改造“十一五”规划进行研究;用技术经济评价中的“有无法”模型对某省供电公司“十一五”电网规划进行经济评价,运用金融学的CVaR方法来度量电网投资改造收益模型,并以某省供电公司“十一五”电网规划实际情况作为实例,验证模型的合理性。结果表明,尽管“十一五”电网规划在经济上有很大的收益,但是也有很大的不确定性,在22年平均销售电价和平均购买电价都服从同样的数据模拟情况下,在95%和99%的置信水平下最大损失分别为25.54亿元和37.35亿元;在22年平均销售电价和平均购买电价都服从不同的数据模拟情况下,在95%和99%的置信水平水平最大损失分别为9.18亿元和17.00亿元,这将为供电公司做最终的决策起到一定的参考作用。


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