保险欺诈问题博弈研究

【摘要】：本文从保险市场三大类参与人及经营环节中所出现纰漏的角度,对保险欺诈理论的基本内容进行了分析与研究,并结合社会医疗保险、机动车辆保险和人寿保险与人们生活息息相关三大险种,运用博弈论的分析方法系统地研究了保险欺诈的内在利益之争,得出了有创新的研究结果,提出了防范保险欺诈有价值的政策建议。 本文共分六章。第一章为引论,重点是阐述论文选题的背景与意义,以及对论文各部分内容和创新之处的简要介绍,在对国内外保险欺诈理论研究综述的基础上,确定了本文研究内容、难点与方法。 第二章为保险欺诈与信息不对称。作为本文研究的理论基础,本章系统论述保险欺诈基础知识,包括保险欺诈的概念、特征及保险欺诈内在风险因素,提出保险欺诈应当区分为投保人欺诈、代理人欺诈和保险人欺诈三大类。在对三类保险欺诈产生动机及表现形式做定性解释说明基础上,指出保险市场信息不对称是导致保险欺诈重要原因,保险欺诈是信息不对称的结果及主要外在表现形式,它反映了保险经营各环节中的纰漏。 第三章为投保人欺诈博弈分析,以社会医疗保险为研究对象。由于违背最大诚信原则易发生在社会医疗保险中,所以相较其他保险市场而言,医疗保险市场是投保人欺诈行为产生的典型市场。 在完全竞争保险市场假设前提下,没有附加保费,保费的组成分别为:患病时医疗保险机构根据损失应当支付的偿付额、被投保人欺骗支付的偿付额和对投保人索赔请求进行审核所导致的监管成本支出三部分。 根据对投保人欺诈所做的完全信息静态博弈分析结果,指出不管投保人投保前是否履行如实告知义务,医疗保险公司认为投保人损失类型为高风险类型,所以他最低可接受价格定为高患病风险价格;根据对投保人欺诈所做的不完全信息动态博弈分析结果,指出医疗保险机构所制定保险单价格与其是否审核无关,且保单价格是保险范畴的函数;在保险人对投保人索赔申请核查无效前提下,采用状态空间图形式,将此时投保人欺诈分为两种情况:一种是由于保险公司认为审核成本太高未核查出欺诈行为,另一种是投保人想办法阻挠使得保险公司没能察觉其欺诈行为,并探讨在此两类欺诈条件下的最优均衡保单。