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商业银行利率风险度量及实证分析

李鹏亮  
【摘要】:随着我国利率市场化的稳步推进,利率风险逐渐成为金融市场的主要风险之一。利率风险的急剧增加加大了商业银行亏损或倒闭的可能性。例如,中国人民银行于2004年10月29日决定,放宽人民币贷款利率浮动区间,允许人民币存款利率下浮,这意味着银行在参与债券和货币市场行为时,有了较大的自主性。 针对利率市场化带来的负面效应,必须用利率风险管理理论来加强对商业银行的管理。只有这样,才能使一国经济健康地发展。对我国商业银行的研究表明,目前我国商业银行存在较大的利率风险。 近些年来,关于利率风险的度量和管理方面的研究,取得了很大的进展。这些研究成果对于我国利率市场化改革,提供了很有意义的借鉴作用。本文先简要介绍了利率风险度量的早期方法,在此基础上,详细分析了利率风险度量的近期成果VAR方法。本文利用和现代计量理论和金融工程理论,建立商业银行的利率风险度量模型,并运用了分析方法和模拟方法对实际数据进行了风险度量。最后根据模型的计算结果提出风险度量的建议。


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