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中国证券投资基金风险管理研究

马满武  
【摘要】: 目前证券投资基金业正以星火燎原之势蓬勃发展。然而,证券投资造成的亏损破产事件也是层出不穷,美国次级抵押贷款危机全面爆发给全世界证券投资基金带来了前所未有的挑战,这些事实使人们意识到风险管理是证券投资基金赖以生存的先决条件,如何对日益复杂的风险进行良好的管理和控制是中国证券投资基金进一步发展面临的重大问题。本文对于证券投资基金风险的控制和管理,从理论角度进行了系统全面的分析,根据证券投资基金风险产生来源的不同,辅助以实证分析的方法分别从市场风险、流动性风险和内部管理风险三方面对证券投资基金的风险管理做了详细的论述。最后总结和归纳了中国证券投资基金风险控制的发展现状和存在的差距,并从内部环境、外部环境两方面提出了相应的结论和建议。 本文主要包括五部分内容。 引文部分探讨了论题的选题背景与意义,介绍了证券投资基金风险管理研究的概况,以及本文的基本的研究方法和思路。 第一章主要介绍证券投资基金的概念和发展历程,分析了我国证券投资基金在发展历程中存在的问题。在进入具体而深入地分析各种风险之前,对证券投资基金的分类和特点以及我国证券投资基金的现状有一个较为全面的认识,为随后证券投资基金风险的研究确立起基本的框架。 第二章具体分析证券投资基金风险的基本概念以及分类,提出了证券投资基金的三种风险:市场风险、流动性风险、管理风险;运用逻辑分析的方法,依据委托代理理论来具体分析了证券投资基金风险的形成机理,最后结合实证数据重点分析了开放式证券投资基金流动性风险的生成及影响因素。 第三章对证券投资基金风险管理的方法进行了详细的研究。运用理论和实证分析的方法分别对证券投资基金三种风险的管理进行了深入的讨论。在资产组合理论的基础上详细论述了市场风险管理的两种方法----对冲和VAR理论,并结合我国证券投资基金风险管理的现状详细分析了流动性风险管理和内部风险管理。最后提出了我国证券投资基金风险管理的重要意义及发展趋势。 第四章在上文分析的基础上从内部环境治理和外部环境建设两方面给出了我国证券投资基金风险管理的建议。


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