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静态连续型博弈的计量经济模型研究

徐伟康  
【摘要】: 作为对现有博弈计量经济模型研究领域——离散型博弈计量经济模型的拓展,本文主要研究静态连续型博弈的估计问题。本文最主要的贡献在于建立一个简化的连续型博弈的估计框架:将收益函数写成积分形式,通过估计积分项内函数来间接估计收益函数。这使得应用一些成熟的方法估计连续型博弈成为可行,如FIML、非(半)参数方法,进而确保了本文提出的估计方法的稳健性和可靠性。 本文的核心部分分别解决三个问题:完全信息静态连续博弈参与人收益函数和反应函数的估计;不完全信息静态连续博弈参与人收益函数的估计;不完全信息静态连续博弈参与人反应函数的估计。 第二章将系统介绍博弈计量经济模型的研究成果,并提出本文关于连续型博弈的估计思路。第三章主要研究完全信息连续博弈的估计问题。第四章主要研究不完全信息连续博弈参与人收益函数的估计问题。第五章主要研究不完全信息连续博弈参与人反应函数的估计。 论文的主要创新点体现在4个方面: 1.对于静态连续型博弈的估计,论文给出了一个较系统的理论框架,包括完全信息连续博弈和不完全信息连续博弈的估计。在完全信息条件下,本文给出了参与人收益函数和反应函数的估计思路。在不完全信息条件下,本文考虑了实证研究者的信息结构,分5种情况给出了参与人收益函数和反应函数的估计思路。 2.论文给出了静态连续型博弈均衡唯一性的条件,并讨论了参与人收益函数可识别问题。在完全信息条件下纳什均衡唯一性的条件:参与人反应函数的导数矩阵所有特征值的绝对值小于1。贝叶斯纳什均衡唯一性的条件:参与人期望类型相依策略对其他参与人期望类型相依策略的反应函数的斜率满足一定的条件。完全信息与不完全信息条件下参与人收益函数的识别条件相同:当参与人的收益函数可由保留收益导出其积分形式的收益函数;由样本似然函数导出的似然方程可以构成一个非零参数的矩约束条件。 3.对于完全信息静态连续博弈参与人收益函数的估计,论文给出了改进完全信息最大似然(FIML)估计方法,对内生变量系数矩阵没有限制;将扰动项的期望作为(等价为)一个恒定的内生变量加入到联立方程中,并且假定其系数为1。本文给出了FIML估计量的渐近分布,并在附录中证明,其和经典联立方程FIML估计量的渐近分布是相同的。 4.对于不完全信息静态连续博弈参与人收益函数和反应函数的估计,论文提出了二阶段非参数估计方法,并证明了非参数工具变量估计量的收敛速度,以及收益函数和反应函数中结构参数估计量的渐近分布。


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